2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题01月07日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、商业银行所承担的市场风险水平应当与其市场风险管理能力和资本实力相匹配。

答 案：对

3、为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应严守集中度限额，减少对高和较高风险国家的业务。（ ）

答 案：对

解 析：为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到： （1）“了解你的客户”及所在国家（地区）风险。 （2）严守集中度限额，减少对高和较高风险国家的业务。 （3）通过投保国别风险保险来转移风险。 （4）增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑。 （5）对贷款采取结构性的安排。 （6）以银团贷款方式分散风险。 （7）吸引世界银行、亚洲开发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目。 （8）合同中增加保护条款，一旦触发，未提款的合约不再提款，已提款的合约需提前还款。 （9）项目收入币种与贷款币种存在错配时，除了通常的套期保值方式外，可对资金的筹措、发放、收回约定币种。 （10）建立国别风险黑名单，对黑名单国家实行禁入或经批准才可准入。

4、商业银行釆取代销方式承销债券产生的头寸、交易账户中的信用衍生产品头寸，也应计提利率风险资本。

答 案：错

单选题

1、如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。

• A：增加
• B：降低
• C：不变
• D：负相关

答 案：B

解 析：根据投资组合分散风险的原理，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。

2、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是()  

• A：会计处理差值
• B：不公平交易
• C：泄露客户个人信息
• D：误导性广告

答 案：A

解 析：行为风险是指金融机构零售业务行为给消费者带来不良后果的风险。例如，误导性广告、强制或强行销售、泄露客户个人信息、不公平交易、产品信息不透明等。

3、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是()  

• A：国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额
• B：国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定
• C：经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本
• D：敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区

答 案：B

解 析：国别风险限额可依据国别风险、业务机会和国家(地区)重要性三个因素确定。

4、CreditMetrics模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的( )。

• A：信用等级
• B：资产规模
• C：盈利水平
• D：还款能力

答 案：A

解 析：在CreditMetrics模型中，信用工具(包括贷款、私募债券等)的市场价值取决于借款人的信用等级，即不同信用等级的信用工具有不同的市场价值，因此，信用等级的变化会带来信用工具价值的相应变化。

多选题

1、2012年版《商业银行资本管理办法（试行）》明确提出分层次的监管资本要求，包括（）。  

• A：系统重要性银行杠杆率缓冲要求
• B：第二支柱资本要求
• C：最低资本要求
• D：储备资本要求和逆周期资本要求
• E：系统重要性银行附加资本要求

答 案：BCDE

解 析：商业银行资本充足率监管要求包括最低资本要求、储备资本要求、逆周期资本要求、系统重要性银行附加资本要求以及第二支柱资本要求。

2、2017年《巴塞尔Ⅲ最终方案》对信用风险标准法进行了修订，下列表述正确的有（）  

• A：对无条件可撤销贷款承诺的信用转换系数（CCF），其他贷款承诺的信用转换系数为40%
• B：公司风险暴露细分一般公司、投资级公司、和中小企业三类，分别适用85%，65%和100%的风险权重
• C：新设房地产风险暴露类型，根据LTV（贷款金额/押品价值）指标确定风险权重
• D：银行可采用外部评估法（ECRA）或标准评估法（SCRA）计算银行风险暴露RWA
• E：修订内容主要围绕风险暴露分类，风险驱动因子选择和风险权重校准三个关键问题

答 案：CDE

解 析：2017年《巴塞尔Ⅲ最终方案》关于信用风险标准法(即权重法)的修订主要围绕风险暴露分类、风险驱动因子选择和风险权重校准三个关键问题展开。在风险权重校准方面，增加了风险权重档次，适当提高了风险敏感性，主要风险暴露的修订如下。 (1)银行风险暴露。银行可采用外部评估法(ECRA)或标准评估法(SCRA)计算银行风险暴露。外部评估法是根据外部评级结果，对应20%-150%五档不同风险权重。标准评估法是根据银行的偿付能力和资本充足情况，将交易对于分成A、B、C三个等级，分别适用40%、75%和150%的风险权重。 (2)房地产风险暴露。新设房地产风险暴露类型，根据LTV(贷款金额/押品价值)指标确定风险权重。具体分类包括:以居住用房地产为抵押的风险暴露，根据还款是否实质性依赖于房地产所产生的现金流再细分两小类;以商业房地产为抵押的风险暴露，根据还款是否实质性依赖于房地产所产生的现金流再细分两小类;土地收购、开发和建设风险暴露。 (3)公司风险暴露。细分一般公司、投资级公司和中小企业三类，分别适用100%、65%和85%的风险权重。 (4)表外贷款承诺。对无条件可撤销贷款承诺的信用转换系数(CCF)为10%;其他贷款承诺的信用转换系数为40%。 (5)零售风险暴露。一般零售风险暴露为75%，其中对于符合条件(一年内未发生过逾期的)的信用卡为45%。