2023年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题12月30日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、现金流是指现金在一个公司的流入和流出。根据大多数国家的标准，现金流量表分为三部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。( )

答 案：对

3、超额备付金率是衡量银行流动性和清偿能力的一个长期指标。（ ）

答 案：错

解 析：超额备付金率是衡量银行流动性和清偿能力的一个短期指标，该指标涵盖范围较窄，还要结合银行未来的现金流状况来综合监测银行流动性和偿付能力。

4、压力测试对情景假设的敏感度一般，因此，压力测试结果的绝对值充满了不确定性。（ ）

答 案：错

解 析：压力测试对情景假设高度敏感，因此，压力测试结果的绝对值充满了不确定性。

单选题

1、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是()  

• A：会计处理差值
• B：不公平交易
• C：泄露客户个人信息
• D：误导性广告

答 案：A

解 析：行为风险是指金融机构零售业务行为给消费者带来不良后果的风险。例如，误导性广告、强制或强行销售、泄露客户个人信息、不公平交易、产品信息不透明等。

2、商业银行在进行风险与控制自我评估(RCSA)时,针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）  

• A：固有风脸
• B：非系统性风脸
• C：剩余风险
• D：系统性风脸

答 案：C

解 析：剩余风险是指在实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的风险。

3、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的()为核心。  

• A：还款记录
• B：还款意愿
• C：盈利能力
• D：还款能力

答 案：D

解 析：商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的还款能力为核心。

4、就业制度和工作场所安全事件，属于（）压力测试情景。  

• A：声誉风险
• B：信用风险
• C：市场风险
• D：操作风险

答 案：D

解 析：针对操作风险的压力情景包括但不限于受到以下重大操作事件影响:内部欺诈事件，外部欺诈事件，就业制度和工作场所安全事件，客户、产品和业务活动事件，实物资产的损坏，信息科技系统事件，执行、交割和流程管理事件等信息系统事件应充分考虑业务中断系统失灵导致的直接和间接损失。

多选题

1、根据监管要求，商业银行核心负债包括()  

• A：债券质押回购
• B：票据回购
• C：50%比例的活期存款
• D：到期日在三个月以上的定期存款和发行的债券
• E：长期限同业负债

答 案：CD

解 析：核心负债比例是指中长期较为稳定的负债占总负债的比例。其中核心负债包括距离到期日3个月以上(含3个月)的定期存款和发行债券，以及活期存款中的稳定部分。指标将到期日在三个月以上的负债和50%的活期存款定义为核心存款。

2、下列属于内部评级结果核心应用范围的有()．  

• A：风险报告
• B：限额设定
• C：风险监控
• D：授信审批
• E：信贷政策的制定

答 案：ABCDE

解 析：核心应用范围包括: 1、信贷政策的制定。基于债务人和债项的评级以及组合层面(行业、区域)的评级结果，制定差异化的信贷政策，如行业、区域的准入政策、低等级债务人强制退出政策等。 2、授信审批。授信政策应明确规定将债务人或债项的评级结果作为是否给予授信，或是否准入的主要标准之一。 3、限额设定。根据债务人或债项的评级结果，设置单一债务人或组合层面的风险暴露的限额。 4、风险监控。对于不同评级结果的债务人或债项，采用不同监控手段和频率。 5、风险报告。明确规定风险报告的内容、频率和对象，至少按季度向董事会、高级管理层和其他相关部门或人员报告债务人和债项评级总体概况和变化情况。