2023年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题12月29日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应吸引世界银行、亚洲开发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目（）

答 案：对

解 析：为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到：
（1）“了解你的客户”及所在国家（地区）风险。
（2）严守集中度限额，减少对高和较高风险国家的业务。
（3）通过投保国别风险保险来转移风险。
（4）增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑。
（5）对贷款采取结构性的安排。
（6）以银团贷款方式分散风险。
（7）吸引世界银行、亚洲开发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目。
（8）合同中增加保护条款，一旦触发，未提款的合约不再提款，已提款的合约需提前还款。
（9）项目收入币种与贷款币种存在错配时，除了通常的套期保值方式外，可对资金的筹措、发放、收回约定币种。
（10）建立国别风险黑名单，对黑名单国家实行禁入或经批准才可准入

3、实践证明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。( )

答 案：错

4、商业银行已经普及个人客户贷款申请/受理信息系统，直接将客户的相关信息输入个人信用评分系统，由系统自动进行分析处理和评分，根据评分结果就可以完全作出是否贷款的决定。

答 案：错

单选题

1、商业银行的()有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。  

• A：监事会
• B：风险管理部门
• C：风险管理委员会
• D：业务部门

答 案：C

解 析：由于风险管理对于商业银行的重要性，大部分银行，特别是大型银行和国际活跃银行，在高级管理层层面设立了风险管理相关委员会，对银行风险管理相关重要事项进行讨论、审议或决策。我国商业银行在高管层层面，普遍设立负责对各类具体风险管理政策制度、风险管理和风险水平等进行审议的专业风险管理委员会。

2、商业银行在进行操作风险与控制（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是()  

• A：固有风险
• B：系统性风险
• C：剩余风险
• D：非系统性风险

答 案：C

解 析：目前，风险与控制自我评估(RiskandControlSelf-Assessment,RCSA)是主流的操作风险评估工具，旨在防患于未然，对操作风险管理和内部控制的适当程度及有效性进行检查和评估。商业银行对自身经营管理中存在的操作风险点进行识别，评估固有风险，再通过分析现有控制活动的有效性，评估剩余风险，进而提出控制优化措施的工作。风险与控制自我评估的内容主要包括固有风险、控制措施、剩余风险三个组成部分，其原理为"固有风险-控制措施=剩余风险”。 剩余风险是指在实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的风险。  

3、20世纪70年代，商业银行进入（ ）。

• A：资产负债风险管理模式阶段
• B：资产风险管理模式阶段
• C：全面风险管理模式阶段
• D：负债风险管理模式阶段

答 案：A

解 析：商业银行风险管理模式大致经历了四个发展阶段：（1）20世纪60年代以前，资产风险管理模式阶段；（2）20世纪60年代，负债风险管理模式阶段；（3）20世纪70年代，资产负债风险管理模式阶段（选项A正确）；（4）20世纪80年代以后，全面风险管理阶段。

4、下列关于标准正态分布的表述正确的是() ①标准正态分布的方差等于1。 ②标准正态分布曲线下的面积等于1。  

• A：①和②都不正确
• B：仅②正确
• C：①和②都正确
• D：仅①正确

答 案：C

解 析：

多选题

1、商业银行对操作风险损失事件统计的内容至少包括()  

• A：与信用风险和市场风险的交叉关系
• B：非财务影响
• C：损失涉及金额、损失金额及缓释金额
• D：损失事件发生的时间、发现的时间、及损失确认时间
• E：业务条线名称和损失事件类型

答 案：ABCDE

解 析：操作风险损失事件统计内容应至少包含:损失事件发生的时间、发现的时间及损失确认时间、业务条线名称、损失事件类型、涉及金额、损失金额、缓释金额、非财务影响、与信用风险和市场风险的交叉关系等。

2、下列可能给某商业银行带来声誉风险的有（　　）

• A：关于银行高比例不良资产的媒体报道
• B：银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度
• C：市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息
• D：银行工作人员长期对待客户态度粗暴
• E：银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品

答 案：ABCDE

解 析：联系现实，选项所列举的情况都会影响到商业银行声誉。