2023年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题12月28日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、银行业协会的市场约束作用体现在，通过制定自律性行业原则，在稳健做法方面达成一致意见并公开发布，促使银行类金融机构规范地开展经营活动。

答 案：对

解 析：市场约束参与方及其作用：银行业协会通过制定自律性行业原则,在稳健做法方面达成一致并公布,促使银行机构规范地开展经营活动。

3、商业银行需要定期对市场风险进行压力测试。

答 案：对

4、验证的流程和结果应得到独立于验证设计和实施部门之外的部门审阅。( )

答 案：对

单选题

1、商业银行的()有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。  

• A：监事会
• B：风险管理部门
• C：风险管理委员会
• D：业务部门

答 案：C

解 析：由于风险管理对于商业银行的重要性，大部分银行，特别是大型银行和国际活跃银行，在高级管理层层面设立了风险管理相关委员会，对银行风险管理相关重要事项进行讨论、审议或决策。我国商业银行在高管层层面，普遍设立负责对各类具体风险管理政策制度、风险管理和风险水平等进行审议的专业风险管理委员会。

2、商业银行采用()计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。  

• A：内部模型法
• B：权重法
• C：内部评级法
• D：高级计量法

答 案：C

解 析：商业银行采用内部评级法计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。

3、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是( )。

• A：具体岗位的风险管理政策和流程直接影响商业银行的业绩表现，因此必须定期严格审核或修订
• B：信用评级参数的设定、投资组合的选择／分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险
• C：进入／退出市场、提供新产品／服务、接受／放弃合作伙伴等长期战略决策可能存在巨大的战略风险
• D：战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性

答 案：D

解 析：D项，战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正。虽然重大的战略规划／决策有时需要提请股东大会审议、批准，但并不意味着战略规划因此保持长期不变。相反，战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。

4、新产品（业务）的信用风险是指借款人或交易对手按照约定履行业务，从而可能使商业银行产生（）的风险。  

• A：损失
• B：破产
• C：违约
• D：盈利

答 案：A

解 析：信用风险指新产品(业务)因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险。

多选题

1、根据《商业银行风险监管核心指标（试行）》，风险监管核心指标包括（）三个主要类别。  

• A：风险解释类指标，衡量商业银行缓释工具合格标准
• B：风险水平类指标，衡量商业银行的风险状况
• C：风险迁徒类指标，衡量商业银行风险变化的程度
• D：风险抵补类指标，衡量商业银行抵补风险损失的能力
• E：风险分散类指标，衡量商业银行业务多元化程度

答 案：BCD

解 析：依据《商业银行风险监管核心指标(试行)》，风险监管核心指标分为三个主要类别。 1、风险水平类指标 风险水平类指标用来衡量商业银行的风险状况，以时点数据为基础，属于静态指标，包括信用风险指标、市场风险指标、操作风险指标和流动性风险指标。 2、风险迁徙类指标 风险迁徙类指标用来衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标，包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。 3、风险抵补类指标 风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度三个方面。

2、根据2019年1月巴赛尔委员会发布的《市场风险的最低资本要求》，下列描述正确的是()  

• A：内部模型法要求从交易台层面开展市场风险计量管理
• B：首次明确了将信用利差风险单独计量的要求
• C：首次提出了对复杂衍生品剩余风险资本附加的要求
• D：对使用内部模型法的银行还须计算标准法资本
• E：市场风险内部模型法是基于风险价值的计量体系

答 案：ABCD

解 析：巴塞尔委员会从2012年开始研究制定全新的市场风险监管规则，经过多轮征求意见和定量测算后，于2016年发布《市场风险的最低资本要求》，提出了更严格、更全面的管理要求，设计了采用敏感度指标的标准法体系，提出以预期尾部损益(ES)替代现行风险价值指标的内部模型法体系。 （1）市场风险管理框架的改进。一是实施更为严格的账簿划分管理；二是从监管资本计量角度规范交易台管理；三是严格规范内部风险转移交易的计量管理。 （2）基于敏感度的标准法资本计量。一是须单独计算信用利差风险，首次明确将信用利差风险单列，此外，须计算违约风险及剩余风险资本；二是敏感度法的实施要求更高；三是违约风险资本计算更加复杂；四是首次提出剩余风险资本附加要求。 （3）基于ES的内部模型法计量体系。一是须建立内部模型法持续评估机制，巴塞尔协议III首次提出了内部模型法适用性的评估流程，要求银行从交易台和风险因子层面开展持续评估。二是内部模型法资本计量以ES替代VaR。三是提出不可建模风险因子的资本计量要求。四是须同步计算各交易台的标准法资本。使用内部模型法的银行还须每月计算各交易台的标准法资本要求。