2023年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题12月22日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、判断题：恐怖融资资金来源通常为非法所得。

答 案：错

3、超额备付金率是衡量银行流动性和清偿能力的一个长期指标。（ ）

答 案：错

解 析：超额备付金率是衡量银行流动性和清偿能力的一个短期指标，该指标涵盖范围较窄，还要结合银行未来的现金流状况来综合监测银行流动性和偿付能力。

4、设定限额是流动性风险管理的核心环节。

答 案：错

解 析：设定限额是流动性风险管理必不可少的环节。

单选题

1、商业银行需要加强对交易对手信用风险的识别和管理。由于一般市场风险因素，使得交易对手的违约概率与风险暴露正相关，这种风险被称为（）  

• A：特定正向风险
• B：特定错向风险
• C：一般正向风险
• D：一般错向风险

答 案：D

解 析：错向风险被定义为交易对手信用水平与风险暴露正相关。由于一般市场风险因素，交易对手的违约概率与风险暴露正相关，就会出现一般错向风险。由于交易的特性或结构，交易对手的违约概率与风险暴露正相关，就会出现特定错向风险。

2、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排()  

• A：经济资本
• B：存款准备金
• C：资本充足率
• D：存款保险

答 案：A

解 析：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本，并不必然等同于银行所持有的账面资本，可能大于账面资本，也可能小于账面资本。经济资本本质上是一个风险概念，通过经济资本的计量，可以将银行不同的风险进行定量评估并转化为统一的衡量尺度，以便于银行分析风险、考核收益、配置资本和经营决策。

3、按执行的刚性程度作为划分标准，资产管理业务风险限额的主要类型是（）  

• A：必须严格执行的指令性限额，柔性控制的指导性限额
• B：体现监管要求的限额，体现管理人自身风险偏好的限额
• C：由高管层审批的限额，由业务部门自行审批的限额
• D：针对管理人全部产品的限额，针对单一资产管理产品的限额

答 案：A

解 析：按执行刚性程度划分，资产管理业务风险限额可分为必须严格执行的指令性限额和柔性控制的指导性限额。

4、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括()  

• A：基准风险
• B：汇率风险
• C：重新定价风险
• D：期权性风险

答 案：C

解 析：利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。利率风险按照来源不同，分为缺口风险、基准风险和期权性风险。汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。存贷款的重新定价期限完全相同，故不存在重新定价风险，但参照的基准利率不同，存在基准风险和期权性风险，外汇交易存在汇率风险。 期权风险体现在可以欧元贷款可以提前偿还。  

多选题

1、关于商业银行资本管理和风险管理的关系，下列表述正确的有(）。  

• A：商业银行应促使资本管理和风险管理实现有机融合
• B：资本管理在现代商业银行风险管理中具有核心地位
• C：商业银行的资本充足率水平越高越好
• D：商业银行抵御风险的能力与其资本数量呈线性相关
• E：商业银行应建立以资本约束为核心的风险管理体系

答 案：ABE

解 析：20世纪90年代以来，各类风险计量模型的使用极大提高了银行衡量风险损失的精确度，井通过银行风险损失映射银行资本承担，使得整个资本管理流程都与风险管理紧密衔接，不断推动着银行风险管理和资本管理的整体统一，从而确立了资本管理在现代商业银行风险管理中的核心地位。建立以资本约束为核心的风险管理体系，是现代商业银行取得市场有利竞争地位的重要布局，现代商业银行应充分认识资本管理和风险管理的内在联系，最终实现两者的有机融合。

2、下列关于金融机构资产管理业务的表述不正确的有（）  

• A：资产管理业务是金融机构的表外业务
• B：金融机构可以在表内开展资产管理业务
• C：金融机构开展资产管理业务时可以承诺保本保收益
• D：金融机构可以与委托人约定收取业绩报酬
• E：出现兑付困难时，金融机构有必要垫资兑付

答 案：BCE

解 析：资产管理业务是金融机构的表外业务，金融机构开展资产管理业务时不得承诺保本保收益。出现兑付困难时，金融机构不得以任何形式垫资兑付。金融机构不得在表内开展资产管理业务。 金融机构可以与委托人在合同中事先约定收取合理的业绩报酬，业绩报酬计入管理费，须与产品一一对应并逐个结算，不同产品之间不得相互串用。