2023年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题12月07日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、在流动性组合管理中，银行必须建立多层次的流动性储备作为流动性风险缓冲，用来应对潜在的流动性危机，就像银行需要建立资本缓冲应对预期损失一样。

答 案：错

解 析：在流动性组合管理中，银行必须建立多层次的流动性储备作为流动性风险缓冲，用来应对潜在的流动性危机，就像银行需要建立资本缓冲应对非预期损失一样。

3、实践证明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。( )

答 案：错

4、证监会及其派出机构根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。

答 案：错

单选题

1、根据商业银行信用风险内部评级法，不同信用等级的客户，其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为()。  

• A：
• B：
• C：
• D：

答 案：A

解 析：不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势。客户的违约频率越高，其信用等级越低，两者呈负相关。

2、假设中央银行正在实施宽松的货币政策，基准利率水平持续下调，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）  

• A：所有企业的履约程度有一定程度的降低
• B：潜在借款人的风险水平上升
• C：借款人承受较高的风险
• D：所有企业的违约风险有一定程度的降低

答 案：D

解 析：低利率水平表示中央银行正在实施宽松已经开始的货币政策。从宏观角度看,在该货币政策的影响之下,所有企业的违约风险都会有一定程度的降低。此外,在内部信息不完全对称的情况下，商业银行在向企业要求较低风险溢价的同时也使自身面临的风险降低,原因在于,由于逆向选择效应与激励效应的作用,低利率不仅造成潜在借款人的整体违约风险降低,而且会促使借款人承担更低的风险。

3、下列选项中，属于商业银行市场风险限额指标的是（）  

• A：国家限额
• B：信贷限额
• C：止损限额
• D：行业限额

答 案：C

解 析：市场风险限额指标主要包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。

4、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（　　）。

• A：商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系
• B：在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法
• C：商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序
• D：商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析

答 案：A

解 析：商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系，这是关于操作风险识别方法的说法。

多选题

1、根据《金融企业不良资产批量转让管理办法》，下列商业银行不良资产中，不得进行批量转让的有（）  

• A：信用卡透支
• B：已核销的账销案存资产
• C：经批准列入全国企业政策性关闭破产计划的资产
• D：债务人或担保人为国家机关的资产
• E：合同中有限制转让条款的资产

答 案：ACDE

解 析：下列不良资产不得进行批量转让: 1、债务人或担保人为国家机关的资产; 2、经国务院批准列入全国企业政策性关闭破产计划的资产; 3、国防军工等涉及国家安全和敏感信息的资产; 4、个人贷款(包括向个人发放的购房贷款、购车贷款、教育助学贷款、信用卡透支、其他消费贷款等以个人为借款主体的各类贷款); 5、在借款合同或担保合同中有限制转让条款的资产; 6、国家法律法规限制转让的其他资产。  

2、根据《商业银行风险监管核心指标（试行）》，风险监管核心指标包括（）三个主要类别。  

• A：风险解释类指标，衡量商业银行缓释工具合格标准
• B：风险水平类指标，衡量商业银行的风险状况
• C：风险迁徒类指标，衡量商业银行风险变化的程度
• D：风险抵补类指标，衡量商业银行抵补风险损失的能力
• E：风险分散类指标，衡量商业银行业务多元化程度

答 案：BCD

解 析：依据《商业银行风险监管核心指标(试行)》，风险监管核心指标分为三个主要类别。 1、风险水平类指标 风险水平类指标用来衡量商业银行的风险状况，以时点数据为基础，属于静态指标，包括信用风险指标、市场风险指标、操作风险指标和流动性风险指标。 2、风险迁徙类指标 风险迁徙类指标用来衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标，包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。 3、风险抵补类指标 风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度三个方面。