2023年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题11月28日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、实行专业奖学金办法的高等院校或专业，不实行学生贷款制度。

答 案：对

解 析：实行专业奖学金办法的高等院校或专业，不实行学生贷款制度。

3、中国人民银行主管反洗钱行政工作（）

答 案：对

解 析：我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。一部门主管是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作，多部门配合是指银保监会、证监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责

4、内部控制应当渗透到商业银行的各项业务流程和各个操作环节，覆盖所有的部门和岗位，任何决策或操作均应当有案可查。

答 案：对

解 析：内部控制应当渗透到商业银行的各项业务流程和各个操作环节，覆盖所有的部门和岗位，任何决策或操作均应当有案可查。

单选题

1、下列关于市场风险价值（VaR）和预期尾部损失(ES)的表述正确的是()。  

• A：置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变
• B：ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值
• C：2019年1月《市场风险的最低资本要求》采用VaR代替ES
• D：VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设

答 案：B

解 析：内部模型法资本计量以ES替代VaR。预期尾部损失是一定置信水平下，超过风险价值水平的潜在损失均值，能够更审慎反映尾部损失风险。

2、根据《商业银行资本管理办法(试行)》商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提()，该项资本要求为风险加权资产的()。  

• A：逆周期资本，0~2.5%
• B：杠杆率缓冲资本，1~3.5%
• C：第二支柱资本，0~2.5%
• D：系统重要性银行附加资本，1~3.5%

答 案：A

解 析：商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提逆周期资本，逆周期资本要求为风险加权资产的0~2.5%。逆周期资本旨在确保银行业资本要求考虑银行运营所面临的宏观金融环境。

3、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过()来实现。  

• A：设定止损限额
• B：减少经济资本配置
• C：风险转移
• D：减低风险暴露

答 案：B

解 析：风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。在现代商业银行风险管理实践中，风险规避可以通过限制某些业务的经济资本配置实现。

4、监管部门通过()等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。  

• A：自我评估和压力测试
• B：非现场监管和现场检查
• C：外部审计和信息披露
• D：风险评级和纠正处置

答 案：B

解 析：监管部门通过非现场监管和现场检查等监督检查手段，实现对风险的及时预警、识别和评估，并针对不同风险程度的银行机构，建立风险纠正和处置安排，确保银行风险得以有效控制、处置。

多选题

1、国际金融危机以来，为完善银行审慎监管指标体系，巴塞尔协议Ⅲ引入了杠杆率指标。与资本充足率指标相比，杠杆率指标主要优点包括（）。  

• A：逆周期调节作用
• B：避免监管套利
• C：计量相对简单明晰
• D：避免资本套利
• E：反映资本风险水平

答 案：ABCD

解 析：作为简单、透明、不具有风险敏感性的监管工具，杠杆率兼具宏观审慎和微观审慎功效。 首先，杠杆率具备逆周期调节作用，能维护金融体系稳定和实体经济发展。 其次，杠杆率避免了资本套利和监管套利。 最后，杠杆率是风险中性的，相对简单易懂。  

2、根据《商业银行风险监管核心指标（试行）》，风险监管核心指标包括（）三个主要类别。  

• A：风险解释类指标，衡量商业银行缓释工具合格标准
• B：风险水平类指标，衡量商业银行的风险状况
• C：风险迁徒类指标，衡量商业银行风险变化的程度
• D：风险抵补类指标，衡量商业银行抵补风险损失的能力
• E：风险分散类指标，衡量商业银行业务多元化程度

答 案：BCD

解 析：依据《商业银行风险监管核心指标(试行)》，风险监管核心指标分为三个主要类别。 1、风险水平类指标 风险水平类指标用来衡量商业银行的风险状况，以时点数据为基础，属于静态指标，包括信用风险指标、市场风险指标、操作风险指标和流动性风险指标。 2、风险迁徙类指标 风险迁徙类指标用来衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标，包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。 3、风险抵补类指标 风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度三个方面。