2023年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题11月19日

2023-11-19 10:56:14 来源：吉格考试网

课程题库

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2023年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题11月19日，可以帮助我们积累知识点和做题经验，进而提升做题速度。通过银行业专业人员(中级)每日一练的积累，助力我们更容易取得最后的成功。

判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。（　　）

答案：对

解析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、贷款分类通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素。( )

答案：错

3、与权重法相比，资本计量的高级方法（如信用风险内部评级法）能更加敏感、准确地反映风险，对风险管理水平高、资产结构合理的商业银行而言，采用资本计量的高级方法后能够适度提高风险加权资产、节约资本。

答案：错

解析：与权重法相比，资本计量的高级方法（如信用风险内部评级法）能更加敏感、准确地反映风险，对风险管理水平高、资产结构合理的商业银行而言，采用资本计量的高级方法后能够适度降低风险加权资产、节约资本。因此，有条件的商业银行可积极建立资本计量高级方法体系，切实提高风险管理水平，在获得监管当局核准的情况下，采用资本计量的高级方法计量资本要求。

4、商业银行所承担的市场风险水平应当与其市场风险管理能力和资本实力相匹配。

答案：对

单选题

1、（）是用来判断企业归还短期债务的能力。

A：盈利能力比率
B：效率比率
C：杠杆利率
D：流动比率

答案：D

解析：(1)盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力。(2)效率比率，又称营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。(3)杠杆比率，用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。(4)流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力（选项D正确）。

2、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在()。

A：普通股股东之前，一般债权人之后
B：所有其他融资工具之后
C：优先股股东之前，一般债权人之后
D：存款人之后，一般债权人之前

答案：B

解析：核心一级资本工具的合格标准之一是：在进入破产清算程序时，受偿顺序排在最后。所有其他债权偿付后，对剩余资产按所发行股本比例清偿。

3、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。

A：内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价
B：内部评级是主要依靠专家定性分析
C：内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估
D：内部评级的评级对象主要是政府和大企业

答案：A

解析：选项A，内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价。

4、商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，定期监测和报告银行资本水平和主要影响因素的变化趋势。下列关于内部资本充足评估程序报告体系的表述，错误的是（）

A：报告仅作为银行内部资本管理使用，不需要交监管机构审阅
B：报告要提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议
C：报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵制主要风险
D：报告应评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响等

答案：A

解析：商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，定期监测和报告银行资本水平和主要影响因素的变化趋势报告应至少包括以下内容: 首先，评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响。其次，评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险。最后，提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议。 ICAAP报告有两方面的作用，一方面，作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制，实现资本管理与风险管理密切结合的重要参考文件;另一方面，ICAAP报告作为银行提交给监管机构的合规文件，当监管机构在评估后认为银行的ICAAP程序符合监管要求时，监管机构可以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求。

多选题

1、2012年版《商业银行资本管理办法（试行）》明确提出分层次的监管资本要求，包括（）。