2023年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题11月06日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、合规风险是法律风险的一种重要表现形式。( )

答 案：对

解 析：银行经营的八大类风险之一为法律风险。合规风险就是法律风险的一种重要表现形式。

3、压力测试对情景假设的敏感度一般，因此，压力测试结果的绝对值充满了不确定性。（ ）

答 案：错

解 析：压力测试对情景假设高度敏感，因此，压力测试结果的绝对值充满了不确定性。

4、随着外部审计的不断完善和壮大，将会逐渐取代商业银行的内部审计的功能。

答 案：错

解 析：外部审计已经成为银行监管的重要补充，根据巴塞尔委员会的建议，银行董事会应当把注册会计师看做是他们最重要的代理人，应当利用注册会计师独立、公正地评价管理层提供的银行经营管理信息，以有效制约和监督管理层的行为。

单选题

1、流动性管理部门应建立流动性风险应急管理机制，其原因不包括（）。  

• A：流动性应急管理能够帮助银行统一应对危机的认识
• B：流动性应急管理能够帮助降低银行流动性成本
• C：流动性应急管理有助于银行管理人员减缓决策
• D：流动性应急机制是银行满足监管合规的重要条件之一

答 案：C

解 析：流动性应急机制是银行进行流动性管理的一类政策和程序，这类政策和程序用于应对极端的流动性紧张情形，使银行能够在危机情景下依然合理控制流动性成本，进行及时有效的筹资，以应对流动性危机。银行建立流动性应急机制主要原因如下: 第一，流动性应急机制是银行流动性管理中必不可少的部分，也是满足监管合规的重要条件。如银保监会在《商业银行流动性风险管理办法》中规定，商业银行应当根据业务规模、性质、复杂程度、风险水平、组织架构及其市场影响力，制定有效的流动性风险应急计划。 第二，流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的及时性。在危机来临的时候，并不是各级管理人员、各管理部门都能够、都愿意承认危机的来临。在危机情形下，如果银行花太多的时间去争论流动性危机是否来临，多大可能性恶化，如何采取措施，这会导致银行在流动性来源依然可行的情况下，丧失稍纵即逝的时机。一个良好的流动性应急计划能够帮助银行统一应对危机的认识，更早更快地采取行动。 第三，流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的有效性。危机情况下，银行的管理人员承受巨大压力，需要在有限的时间作出许多重大决定。一个预先制定的应急机制，能够在这样的关键时刻帮助银行的管理人员做更全面、有效、有序的管理。  

2、下列四家商业银行具有相似的资产负债规模和业务种类，其三类经营指标如下表： 假设其他条件完全相同，则流动性风险管理压力最大的银行是（）。  

• A：银行A
• B：银行B
• C：银行C
• D：银行D

答 案：B

解 析：A、B、C三家银行的三类流动性风险计量指标中，存贷比最大的是B和C银行，中长期贷款比重最大的是B和C银行，最大十家存款户的存款占比最大的是A和B银行。综上，B银行的各项指标都是最大的，即其流动性风险管理压力最大。

3、Y银行在其2021年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为3000万元人民币，下列表述最恰当的是（）。  

• A：Y银行的投资组合在1天内损失超过3000万元的概率不大于99%
• B：Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为3000万元
• C：Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为3000万元
• D：Y银行的投资组合在1天内损失超过3000万元的概率不大于1%

答 案：D

解 析：风险价值(ValueatRisk,VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。

4、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（　　）必须反映交易本身特定的风险要素。

• A：债务人评级
• B：债项评级
• C：不良贷款评级
• D：贷款评级

答 案：B

解 析：商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度(债项评级)必须反映交易本身特定的风险要素。

多选题

1、财务控制部门在风险管理中的主要内容包括( )。

• A：参与商业银行的组织架构和业务流程再造
• B：会计记录和财务报告的准确性和可靠性
• C：把商业银行的损失／收益数据传递给风险管理部门，使得风险管理部门能与来自前台业务部门的信息调整一致
• D：与风险管理部门合作，确保风险系统中相应的损失／收益信息是准确的，并可以应用于事后检验的目的
• E：经营管理的合规性及合规部门工作情况

答 案：CD

解 析：财务控制部门处在有效风险管理的最前端，风险管理部门接收来自财务控制部门的收益／损失数据，并且与来自前台业务部门的信息调整一致，双方合作确保风险系统中相应的收益／损失信息是准确的，并且可以应用于事后检验的目的。据此判断C.D选项正确。A选项为法律／合规部门的职责，8、E选项为审计部门的主要工作内容。

2、商业银行风险治理框架应包含“三道防线”，具体的部门包括()．  

• A：前台业务部门
• B：人事管理部门
• C：支持保障部门
• D：风险管理职能部门
• E：内部审计部门

答 案：ADE

解 析：第一道防线一一前台业务部门(风险承担部门)。 第二道防线——风险管理职能部门。第三道防线——内部审计。