2023年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题10月30日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、判断题：恐怖融资资金来源通常为非法所得。

答 案：错

3、根据资产定价模型，个股或行业股指的市场风险可以用与综合市场风险因素相对应的Beta值表示。

答 案：对

解 析：股票风险是指由于股票价格发生不利变动给商业银行带来损失的风险。根据资产定价模型，个股或行业股指的市场风险可以用与综合市场风险因素相对应的Beta值表示。

4、中国人民银行主管反洗钱行政工作（）

答 案：对

解 析：我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。一部门主管是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作，多部门配合是指银保监会、证监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责

单选题

1、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是()。  

• A：一些关键流程和核心业务不应外包出去
• B：银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险
• C：银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移
• D：选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估

答 案：C

解 析：从风险实质性上说，业务操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并未被"包"出去。

2、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是()。  

• A：可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法
• B：进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染
• C：应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险
• D：若考虑风险分散化效应，应基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期

答 案：A

解 析：商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险，故C说法正确。 商业银行可以采用多种风险加总方法，但应至少采取简单加总法，并判断风险加总结果的合理性和审慎性，故A说法不恰当。 商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染。故B说法正确。 若考虑风险分散化效应，应基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期。否则，商业银行应对风险加总方法和假设进行审慎调整，故D说法正确。  

3、商业银行需要加强对交易对手信用风险的识别和管理。由于一般市场风险因素，使得交易对手的违约概率与风险暴露正相关，这种风险被称为（）  

• A：特定正向风险
• B：特定错向风险
• C：一般正向风险
• D：一般错向风险

答 案：D

解 析：错向风险被定义为交易对手信用水平与风险暴露正相关。由于一般市场风险因素，交易对手的违约概率与风险暴露正相关，就会出现一般错向风险。由于交易的特性或结构，交易对手的违约概率与风险暴露正相关，就会出现特定错向风险。

4、对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是()  

• A：声誉风险管理应尽早可能覆盖商业银行的各种行为
• B：声誉风险管理应主要针对高管言行和理财产品
• C：声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体
• D：声誉风险管理应重在加强银行内部控制制度建设

答 案：A

解 析：2009年8月，中国银监会正式发布《商业银行声誉风险管理指引》，要求商业银行声誉风险管理应当全面覆盖商业银行的各种行为、经营活动和业务领域，督促商业银行规范声誉风险管理，引导商业银行完善全面风险管理体系，并通过审慎有效监管，保护广大存款人和消费者的利益。

多选题

1、广义的资产证券化是指某一资产或资产组合采取证券资产这一价值形态的资产运营方式，包括（）。  

• A：票证资产证券化
• B：证券资产证券化
• C：信贷资产证券化
• D：现金资产证券化
• E：实体资产证券化

答 案：BCDE

解 析：广义的资产证券化是指某一资产或资产组合采取证券资产这一价值形态的资产运营方式，包括以下四类: (1)信贷资产证券化。 (2)实体资产证券化。 (3)证券资产证券化。 (4)现金资产证券化。  

2、我国监管机构通过调整风险权重、相关性系数、有效期限等方法，提高特定资产组合的资本要求，下列属于前述情况的有()  

• A：根据现金流覆盖比例、区域风险差异，确定地方政府的融资平台贷款的集中度风险资本要求
• B：根据个人住房抵押贷款用于购买非自住用房的风险状况，提高个人住房抵押贷款资本要求
• C：通过对经济周期的判断，为抑制信贷高速扩张，计提逆周期资本超额资本
• D：通过期限调整因子，确定中长期贷款的资本要求
• E：针对贷款行业集中度风险状况，确定部分行业的贷款集中度风险资本要求

答 案：ABDE

解 析：国务院银行业监督管理机构有权通过调整风险权重、相关性系数、有效期限等方法，提高特定资产组合的资本要求，包括但不限于以下内容：根据现金流覆盖比例、区域风险差异，确定地方政府融资平台贷款的集中度风险资本要求；通过期限调整因子，确定中长期贷款的资本要求；针对贷款行业集中度风险状况，确定部分行业的贷款集中度风险资本要求；根据个人住房抵押贷款用于购买非自住用房的风险状况，提高个人住房抵押贷款资本要求。