2023年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题10月29日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、只有国家所有的银行业金融机构所提供的服务或产品都具有一定的公共性质，而非国家所有的银行业金融机构所提供的服务或产品则不具有公共性质。

答 案：错

3、固有风险是指在实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的风险。

答 案：错

4、目前国内银行业尚不能实现CVA的单独计量和有效管理。

答 案：对

单选题

1、Y银行在其2021年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为3000万元人民币，下列表述最恰当的是（）。  

• A：Y银行的投资组合在1天内损失超过3000万元的概率不大于99%
• B：Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为3000万元
• C：Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为3000万元
• D：Y银行的投资组合在1天内损失超过3000万元的概率不大于1%

答 案：D

解 析：风险价值(ValueatRisk,VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。

2、二项分布在风险管理中，假设随机变量X服从参数为n，p的二项分布，下列表述错误的是()  

• A：二项分布是连续型随机变量的概率分布
• B：二项分布的数学期限E(x)=np
• C：伯努利分布是二项分布的特殊情况
• D：二项分布的方差D(x)=np(1-p)

答 案：A

解 析：二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分布。  

3、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得()，比巴塞尔委员会的要求()个百分点。  

• A：低于4%，高1
• B：高于3%，低0.5
• C：高于4%，低0.5
• D：低于3%，高1

答 案：A

解 析：《商业银行杠杆率管理办法》规定，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%，比巴塞尔委员会的要求高1个百分点，由国务院银行业监督管理机构对银行整体杠杆率情况进行持续监测，加强对银行业系统性风险的分析与防范。

4、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（　　）必须反映交易本身特定的风险要素。

• A：债务人评级
• B：债项评级
• C：不良贷款评级
• D：贷款评级

答 案：B

解 析：商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度(债项评级)必须反映交易本身特定的风险要素。

多选题

1、下列关于线性回归模型的假设，表述正确的有（）。  

• A：误差项ε的期望值为1
• B：被解释变量Y与解释变量Xi之间的关系的线性的
• C：对不同的观察值，误差项ε的方差等于0
• D：解释变量Xi之间不存在多重共线性
• E：误差项ε满足标准正态分布

答 案：BD

解 析：模型的假定: 第一，Y与解释变量Xi之间的关系是线性的; 第二，解释变量Xi之间互不相关，即不存在多重共线性; 第三，误差项ε的期望值为零，即E(ε)=0; 第四，对不同的观察值，ε的方差不变，即不存在异方差; 第五，误差项ε满足正态分布。  

2、下列可能给某商业银行带来声誉风险的有（　　）

• A：关于银行高比例不良资产的媒体报道
• B：银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度
• C：市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息
• D：银行工作人员长期对待客户态度粗暴
• E：银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品

答 案：ABCDE

解 析：联系现实，选项所列举的情况都会影响到商业银行声誉。