2023年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题10月27日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、如果经营部门认为限额已不能满足业务发展而需要调整，应正式提出申请，风险管理部门对申请做出评估，如确需调整，则重新测算限额和经济资本，并在所授权限内对限额进行修正，超出授权的要提交上一级风险管理部门。

答 案：对

3、除了定性风险分析和监控，银行应使用风险计量和建模技巧，但不能替代定性风险分析和监控。

答 案：对

4、内部控制应当渗透到商业银行的各项业务流程和各个操作环节，覆盖所有的部门和岗位，任何决策或操作均应当有案可查。

答 案：对

解 析：内部控制应当渗透到商业银行的各项业务流程和各个操作环节，覆盖所有的部门和岗位，任何决策或操作均应当有案可查。

单选题

1、商业银行采用（）计量信用风险加权资产时，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计算的贷款损失准备低于预期损失的部分。  

• A：高级计量法
• B：权重法
• C：内部模型法
• D：内部评级法

答 案：D

解 析：商业银行采用权重法计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于贷款损失准备最低要求的部商业银行采用内部评级法计信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。

2、下列未体现商业银行风险管理职能的独立性的是()．  

• A：风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩
• B：风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道
• C：设置独立的风险管理部门
• D：风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况

答 案：A

解 析：商业银行应当在人员数量和资质、薪酬和其他激励政策、信息科技系统访问权限、专门的信息系统建设以及商业银行内部信息渠道等方面给予风险管理部门足够的支持。

3、下列缓释手段中，不属于商业银行的国别风险缓释手段的是（）。  

• A：与境外用款项目公司约定还款币种采用当地货币
• B：支持出口信用保险公司投保客户的境外项目
• C：要求境内集团公司为境外某子公司的项目融资提供担保
• D：要求境外欠发达地区项目主体公司附加国际主要银行履约保函

答 案：B

解 析：为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到: 第一，了解你的客户及所在国家(地区)风险。 第二，严守集中度限额，减少对高风险和较高风险国家的业务。 第三，通过投保国别风险保险转移风险。投保人通过支付一定的保费将所承担的国别风险转移给承保人。承保机构包括各国政府开办或代表政府的出口信用机构以及国际多边担保机构、其他商业性保险公司，如投保中国出口信用保险公司的政治险和商业险。 第四，增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑。 第五，以银团贷款方式分散风险或对贷款采取结构性的安排。如对于某些风险较高的国家设立离岸账户，规避转移风险。 第六，吸引世界银行、亚洲开发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目。 第七，合同中增加保护条款旦触发，未提款的合约不再提款，已提款的合约须提前还款。 第八，项目收入币种与贷款币种存在错配时，除了通常的套期保值方式外，可对资金的筹措、发放、收回约定币种。 第九，建立国别风险黑名单，对黑名单国家实行禁入或经批准才可准入。  

4、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的()为核心。  

• A：还款记录
• B：还款意愿
• C：盈利能力
• D：还款能力

答 案：D

解 析：商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的还款能力为核心。

多选题

1、对于商业银行而言，下列属于通过加强公司治理来提升声誉风险管理水平的措施有()  

• A：高级管理层负责建立健全声誉风险管理制度，完善工作机制，制定重大事项的声誉风险应对预案和处置方案
• B：商业银行应加强与同业沟通联系，互相吸收和借鉴经验教训，共同维护行业整体声誉
• C：监事会负责监督董事会和高级管理层在声誉风险管理方面的履职尽责情况，并将相关情况纳入监事会工作报告
• D：商业银行应建立或指定部门作为本机构声誉风险管理部门，并配备相应管理资源
• E：董事会负责确定声誉风险管理的策略和总体目标，掌握声誉风险状况，监督高级管理层开展声誉风险管理

答 案：ACDE

解 析：商业银行应强化公司治理在声誉风险管理中的作用，明确董事会、监事会、高级管理层、声誉风险管理部门、其他职能部门、分支机构和子公司的职责分工，构建组织健全、职责清晰的声誉风险治理架构和相互衔接、有效联动的运行机制。商业银行董事会、监事会和高级管理层分别承担声誉风险管理的最终责任、监督责任和管理责任，董事长或主要负责人为第一责任人。 （1）董事会负责确定声誉风险管理策略和总体目标，掌握声誉风险状况，监督高级管理层开展声誉风险管理；（2）监事会负责监督董事会和高级管理层在声誉风险管理方面的履职尽责情况，并将相关情况纳入监事会工作报告。高级管理层负责建立健全声誉风险管理制度，完善工作机制，制定重大事项的声誉风险应对预案和处置方案，安排并推进声誉事件处置；（3）商业银行应设立或指定部门作为本机构声誉风险管理部门，并配备相应管理资源；（4）其他职能部门及分支机构负责执行声誉风险防范和声誉事件处置中与本部门(机构)有关的各项决策，同时应设置专职或兼职的声誉风险管理岗位，加强与声誉风险管理部门的沟通协调，筑牢声誉风险管理第一道防线。  

2、下列可能给某商业银行带来声誉风险的有（　　）

• A：关于银行高比例不良资产的媒体报道
• B：银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度
• C：市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息
• D：银行工作人员长期对待客户态度粗暴
• E：银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品

答 案：ABCDE

解 析：联系现实，选项所列举的情况都会影响到商业银行声誉。