2023年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题10月24日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行双边净额清算，大大减少衍生产品交易的总体风险敞口。

答 案：错

3、商业银行应在信息系统投产后一定时期内，组织对系统的后评价，并根据评价结果及时对系统功能进行调整和优化。

答 案：对

4、在《巴塞尔新资本协议》中，公司、主权、银行和零售暴露计算每笔债项信用风险资本要求的权重公式是相同的。( )

答 案：错

单选题

1、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50%-0．05，30%-0．25，10%-0．40，-10%-0．25，-30%-0．05，则1年后投资股票市场的预期收益率为（　　）。

• A：5%
• B：10%
• C：15%
• D：20%

答 案：B

解 析：预期收益率E(R)=0．05×50%+0．25×30%+0．40×10%－0．25×10%－0．05×30%=10%。

2、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（）进行滚动规划。

• A：1年或2年
• B：3年或5年
• C：2年或3年
• D：2年或4年

答 案：B

解 析：为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来三年或五年进行滚动规划。由于银行对于未来一年往往有更多的信息，因此规划的重点往往在第一年．第一年的预测也为后几年的预测提供了基础信息。

3、()遵循资本数量和质量同步提高、资本监管和流动性监管并重、资本充足率与杠杆率并行等原则，确立了全球银行业监管标准与规则的新框架。  

• A：巴塞尔协议Ⅲ
• B：巴塞尔协议Ⅳ
• C：巴塞尔协议Ⅰ
• D：巴塞尔协仪Ⅱ

答 案：A

解 析：巴塞尔协议Ⅲ的贡献在于，按照资本数量和质量同步提高、资本监管和流动性监管并重、资本充足率与杠杆率并行等原则重新确立了全球银行业监管标准与规则的新框架。

4、下列关于留置的说法，不正确的是（　　）。

• A：留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同
• B：留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用
• C：留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿
• D：留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式

答 案：B

解 析：留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用。

多选题

1、商业银行针对信用风险的压力测试情景包括（）  

• A：房地产价格出现较大幅度向下波动
• B：部分行业出现集中违约
• C：部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险
• D：国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑
• E：银行支付清算系统突然中断运行

答 案：ABCD

解 析：针对信用风险的压力情景包括但不限于以下内容:国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑，房地产价格出现较大幅度向下波动，贷款质量和抵押品质量恶化，授信较为集中的企业和主要交易对手信用等级下降乃至违约，部分行业出现集中违约，部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险，其他对银行信用风险带来重大影响的情况等。 E是流动性风险压力情景。  

2、国际金融危机以来，为完善银行审慎监管指标体系，巴塞尔协议Ⅲ引入了杠杆率指标。与资本充足率指标相比，杠杆率指标主要优点包括（）。  

• A：逆周期调节作用
• B：避免监管套利
• C：计量相对简单明晰
• D：避免资本套利
• E：反映资本风险水平

答 案：ABCD

解 析：作为简单、透明、不具有风险敏感性的监管工具，杠杆率兼具宏观审慎和微观审慎功效。 首先，杠杆率具备逆周期调节作用，能维护金融体系稳定和实体经济发展。 其次，杠杆率避免了资本套利和监管套利。 最后，杠杆率是风险中性的，相对简单易懂。