2023年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题10月22日

2023-10-22 10:49:04 来源：吉格考试网

课程题库

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2023年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题10月22日，可以帮助我们积累知识点和做题经验，进而提升做题速度。通过银行业专业人员(中级)每日一练的积累，助力我们更容易取得最后的成功。

判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。（　　）

答案：对

解析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施。（）

答案：对

解析：通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。

3、根据资产定价模型，个股或行业股指的市场风险可以用与综合市场风险因素相对应的Beta值表示。

答案：对

解析：股票风险是指由于股票价格发生不利变动给商业银行带来损失的风险。根据资产定价模型，个股或行业股指的市场风险可以用与综合市场风险因素相对应的Beta值表示。

4、不良贷款清收，是指不良贷款本息以货币资金净收回。( )

答案：对

单选题

1、（　　）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。

A：期权
B：互换
C：期货
D：远期

答案：B

解析：互换指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约，较为常见的有利率互换和货币互换。

2、下列()模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。

A：资本资产定价
B：套利定价
C：欧式期权定价
D：投资组合原理

答案：C

解析：利率、汇率、商品期货/期权等金融衍生工具大涌现，为金融机构提供了更多资产负债风险管理工具1973年，费雪·布莱克(FischerBlack)、迈伦·斯科尔斯(MyronScholes)、罗伯特·默顿(RobertMerton)提出的欧式期权定价模型，为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。

3、商业银行在进行操作风险与控制（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是()

A：固有风险
B：系统性风险
C：剩余风险
D：非系统性风险

答案：C

解析：目前，风险与控制自我评估(RiskandControlSelf-Assessment,RCSA)是主流的操作风险评估工具，旨在防患于未然，对操作风险管理和内部控制的适当程度及有效性进行检查和评估。商业银行对自身经营管理中存在的操作风险点进行识别，评估固有风险，再通过分析现有控制活动的有效性，评估剩余风险，进而提出控制优化措施的工作。风险与控制自我评估的内容主要包括固有风险、控制措施、剩余风险三个组成部分，其原理为"固有风险-控制措施=剩余风险”。剩余风险是指在实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的风险。

4、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是( )。

A：股本收益率
B：资产收益率
C：经风险调整的业绩评估方法
D：风险价值

答案：C

解析：国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是经风险调整的业绩评估方法，所以C项正确。

多选题

1、根据《商业银行风险监管核心指标（试行）》，风险监管核心指标包括（）三个主要类别。

A：风险解释类指标，衡量商业银行缓释工具合格标准
B：风险水平类指标，衡量商业银行的风险状况
C：风险迁徒类指标，衡量商业银行风险变化的程度
D：风险抵补类指标，衡量商业银行抵补风险损失的能力
E：风险分散类指标，衡量商业银行业务多元化程度

答案：BCD

解析：依据《商业银行风险监管核心指标(试行)》，风险监管核心指标分为三个主要类别。 1、风险水平类指标风险水平类指标用来衡量商业银行的风险状况，以时点数据为基础，属于静态指标，包括信用风险指标、市场风险指标、操作风险指标和流动性风险指标。 2、风险迁徙类指标风险迁徙类指标用来衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标，包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。 3、风险抵补类指标风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度三个方面。

2、目前操作风险资本计量方法主要有基本指标法、标准法和高级计量法。采用标准法计量操作风险资本时，应对β系数为最高档的业务条线有（）