2023年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题10月20日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、我国反洗钱法律制度基本上采用打击为重的模式。

答 案：错

3、商业银行应在信息系统投产后一定时期内，组织对系统的后评价，并根据评价结果及时对系统功能进行调整和优化。

答 案：对

4、在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与0.03%中的较高者。( )

答 案：错

单选题

1、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是()  

• A：国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额
• B：国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定
• C：经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本
• D：敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区

答 案：B

解 析：国别风险限额可依据国别风险、业务机会和国家(地区)重要性三个因素确定。

2、下列关于市场风险价值（VaR）和预期尾部损失(ES)的表述正确的是()。  

• A：置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变
• B：ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值
• C：2019年1月《市场风险的最低资本要求》采用VaR代替ES
• D：VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设

答 案：B

解 析：内部模型法资本计量以ES替代VaR。预期尾部损失是一定置信水平下，超过风险价值水平的潜在损失均值，能够更审慎反映尾部损失风险。

3、信用评分模型的关键在于( )。

• A：辨别分析技术的运用
• B：特征变量的当前市场数据的搜集
• C：特征变量的选择和各自权重的确定
• D：单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定

答 案：C

解 析：信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定。

4、与商业银行风险管理三道防线相呼应，前中后台分离体现了通过职责分工和流程安排形成的相互监督和制约的风险治理原则，下列关于前中后台分离的表述错误的是（）。  

• A：中台部门包括稽核监督、业务处理等部门
• B：风险管理部门独立于前台营销部门
• C：前台的职能包括对个人客户开展市场营销
• D：后台部门包括人力资源管理、信息技术支持等部门

答 案：A

解 析：与风险管理三道防线相呼应，前台、中台、后台分离体现了通过职责分工和流程安排形成的相互监督和制约的风险治理原则。通常，前台主要是市场营销部门，负责对公司类、机构类和个人类目标客户开展市场营销，推介金融服务方案;中台主要是财务管理和风险管理部门，负责信用分析、贷款审核、风险评价控制等，后台主要是人力资源管理、稽核监督、业务处理、信息技术等支持保障部门。

多选题

1、下列哪些属于企业信用分析的5Cs系统的分析范围?（　　）

• A：借款人的个人品德
• B：企业的资本金
• C：借款人未来现金流量的变动趋势
• D：借款人提供的抵押品价值
• E：借款人的利率水平

答 案：ABCDE

2、近年来我国监管机构对部分“问题银行”采取了风险处置方法，具体包括（）  

• A：生前遗嘱方式
• B：地方行政府注资+引战重组的方式
• C：资本规划方式
• D：在线修复方式
• E：收购承接方式

答 案：BDE

解 析：风险处置方式包括：收购承接，"地方政府注资+引战重组"方式，"在线修复"方式。