2023年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题10月10日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、国别风险敞口计量规则应在严格遵循监管机构相关法律法规的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。

答 案：对

解 析：国别风险敞口计量规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。

3、实行专业奖学金办法的高等院校或专业，不实行学生贷款制度。

答 案：对

解 析：实行专业奖学金办法的高等院校或专业，不实行学生贷款制度。

4、内部控制应当渗透到商业银行的各项业务流程和各个操作环节，覆盖所有的部门和岗位，任何决策或操作均应当有案可查。

答 案：对

解 析：内部控制应当渗透到商业银行的各项业务流程和各个操作环节，覆盖所有的部门和岗位，任何决策或操作均应当有案可查。

单选题

1、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，最不恰当的是（）．  

• A：实现不同业务条线风险数据风险暴露的有效加总，有助于准确了解自身风险状况
• B：与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台相关部门的需求
• C：为提高风险信息传递的及时性，不同部门岗位应设置统一的系统登录级别避免流程冗长
• D：对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一

答 案：C

解 析：风险管理信息系统应当针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别。

2、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。因此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）  

• A：所有员工都应当深入理解风管理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素
• B：有效的声誉风险管理是有资质的营销人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果
• C：商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉
• D：声誉风险一般不采取历史模拟法进行计量和监测

答 案：B

解 析：商业银行要采取恰当的声誉风险管理方法进行控制或缓释声誉风险，有效的声誉风险管理是完善的公司治理架构、扎实的常态化建设、灵活的风险处置应对措施、高效的风险管理流程、专业的风险管理人员及系统共同作用的结果。

3、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。  

• A：除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力
• B：银行生成的汇总风险数据应该有针对性的满足压力或危机情境下风险管理报告的需要
• C：商业银行对各类风险数据应尽量采用单个权威的数据来源
• D：要能够生成客制化数据,适应监管要求变化、组织架构变化和新业务

答 案：C

解 析：关于灵活性。巴塞尔委员会要求:银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足风险管理报告的需要，包括压力/危机情景下的需要、内部需求以及监管问询的要求。加总流程的灵活性是指能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务。除生成总的风险敞口外，还要具有按监管要求生成数据子集的能力。

4、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。

• A：央行宣布上调利率0．3％
• B：沪市投资收益率上涨7％
• C：贷款人推进新的贷款请求
• D：商业银行增加网点数量

答 案：D

解 析：商业银行的资产负债期限结构受多种因素的影响。例如，商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构，所以A选项不符合题意。外部市场因素的变化同样会影响资产负债期限结构，例如，股票投资收益率上升时，存款人倾向于将资金从银行中撤出并转投到股票市场，而贷款人可能推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的信贷额度．结果是造成商业银行的流动性紧张．所以B.C选项不符合题意。商业银行增加网点数量不会影响到商业银行的资产负债结构，所以D选项符合题意。

多选题

1、风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露，商业银行对客户的风险暴露包括（）。  

• A：因担保、承诺等形成的潜在风险暴露
• B：因场外衍生工具、证券融资交易形成的交易对手信用风险暴露
• C：因各项款项、投资债券、存放同业等表外授信形成的一般风险暴露
• D：因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的特定风险暴露
• E：因债券、股票及其衍生工具交易形成的银行账簿风险暴露

答 案：ABD

解 析：风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露，包括银行账簿和交易账簿内各类信用风险暴露。 商业银行对客户的风险暴露包括：（1）因各项贷款、投资债券、存放同业、拆放同业、买入返售资产等表内授信形成的一般风险暴露；而选项C描述的表外。（2）因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的特定风险暴露；（3）因债券、股票及其衍生工具交易形成的交易账簿风险暴露；而选项E描述的银行账簿。（4）因场外衍生工具、证券融资交易形成的交易对手信用风险暴露；（5）因担保、承诺等表外项目形成的潜在风险暴露；（6）其他风险暴露，指按照实质重于形式的原则，除上述风险暴露外，信用风险仍由商业银行承担的风险暴露。  

2、商业银行进行信用风险债项评级和违约损失率（LGD）估计时，通常需要考虑()  

• A：抵押和担保
• B：还款方式
• C：客户所在地区
• D：货款品种、期限
• E：客户所处行业

答 案：ABCDE

解 析：债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后估计的债项损失大小。特定的风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等。影响违约损失率的因素有多方面，主要包括项目因素、公司因素、行业因素、地区因素、宏观经济周期因素等。因此，题目中的选项均为商业银行进行信用风险债项评级和违约损失率(LGD)估计时，通常需要考虑的因素。