2023年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题10月09日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、判断题：恐怖融资资金来源通常为非法所得。

答 案：错

3、通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施。（ ）

答 案：对

解 析：通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。

4、某组合风险越大，其资本转换因子越低。同样的资本，风险越高的组合其计划授信额越高。

答 案：错

单选题

1、下列关于操作风险评估的表述最不恰当的是（）。  

• A：银行通常用损失发生频率和损失严重度矩阵来分析固有风险
• B：银行可根据“固有风险暴露=控制有效性-剩余风险暴露”，确定剩余风险评级
• C：银行要从控制的设计和实施两方面评估控制活动的有效性，确定控制有效性评级
• D：银行对于自身面临的每个操作风险点，都要分析固有风险

答 案：B

解 析：开展评估： 一是固有风险评估。对银行所面临的每个操作风险点都必须进行固有风险分析。通常用发生频率和损失严重度矩阵来分析固有风险。 二是控制有效性评估。固有风险评级后，需要识别有助于减少其发生频率和严重度的控制活动。评估控制活动有效性要从控制的设计和控制的实施两方面进行，确定控制有效性评级。 三是剩余风险评估。综合考虑固有风险评级和控制有效性评级，根据"固有风险暴露-控制有效性=剩余风险暴露"原则确定剩余风险评级。  

2、()是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。  

• A：监事会
• B：董事会
• C：股东大会
• D：高级管理层

答 案：B

解 析：《银行业金融机构全面风险管理指引》规定，董事会应承担全面风险管理的最终责任，负责建立风险文化，制定风险管理策略，设定风险偏好和确保风险限额的设立，审批重大风险管理政策和程序，监督高级管理层开展全面风险管理，审议全面风险管理报告，审批全面风险和各类重要风险的信息披露，聘任风险总监(首席风险官)或其他高级管理人员，牵头负责全面风险管理，同时还明确董事会可以授权其下设的风险管理委员会履行其全面风险管理的部分职责。

3、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行()义务，委托人自担投资风险并获得收益。  

• A：公平公正，廉洁自律
• B：诚实信用，遵纪守法
• C：公平公正，客户至上
• D：诚实信用，勤勉尽责

答 案：D

解 析：中国人民银行、银保监会、证监会、国家外汇管理局2018年发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》明确资产管理业务是指银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司等金融机构接受投资者委托，对受托的投资者财产进行投资和管理的金融服务。金融机构为委托人利益履行诚实信用、勤勉尽责义务并收取相应的管理费用，委托人自担投资风险并获得收益。

4、下列()模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。  

• A：资本资产定价
• B：套利定价
• C：欧式期权定价
• D：投资组合原理

答 案：C

解 析：利率、汇率、商品期货/期权等金融衍生工具大涌现，为金融机构提供了更多资产负债风险管理工具1973年，费雪·布莱克(FischerBlack)、迈伦·斯科尔斯(MyronScholes)、罗伯特·默顿(RobertMerton)提出的欧式期权定价模型，为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。

多选题

1、根据《金融企业不良资产批量转让管理办法》，下列商业银行不良资产中，不得进行批量转让的有（）  

• A：信用卡透支
• B：已核销的账销案存资产
• C：经批准列入全国企业政策性关闭破产计划的资产
• D：债务人或担保人为国家机关的资产
• E：合同中有限制转让条款的资产

答 案：ACDE

解 析：下列不良资产不得进行批量转让: 1、债务人或担保人为国家机关的资产; 2、经国务院批准列入全国企业政策性关闭破产计划的资产; 3、国防军工等涉及国家安全和敏感信息的资产; 4、个人贷款(包括向个人发放的购房贷款、购车贷款、教育助学贷款、信用卡透支、其他消费贷款等以个人为借款主体的各类贷款); 5、在借款合同或担保合同中有限制转让条款的资产; 6、国家法律法规限制转让的其他资产。  

2、关于商业银行的气候风险管理措施，下列表述恰当的有（）  

• A：加大对“棕色”企业的信贷支持力度
• B：将应对气候变化纳入公司战略
• C：明确“三道防线”对气候风险的职责分工
• D：降低气候风险信息的披露水平
• E：运用气候风险压力测试评估极端损失

答 案：BCE

解 析：气候风险管理措施 1、将应对气候风险纳入公司战略 2、建立全面的气候风险管理体系 3、优化和调整信贷资产结构 4、加强情景分析和压力测试 5、加强气候风险信息披露