2023年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题10月04日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、期权合约的持有者只有权利，没有义务。

答 案：对

3、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责识别、评估、监测和控制声誉风险。

答 案：对

解 析：董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责识别、评估、监测和控制声誉风险。

4、职业教育规划是家庭教育理财规划的核心，包括基本教育和素质教育。

答 案：错

解 析：子女教育规划是家庭教育理财规划的核心，子女的教育通常由基本教育与素质教育组成。

单选题

1、按执行的刚性程度作为划分标准，资产管理业务风险限额的主要类型是（）  

• A：必须严格执行的指令性限额，柔性控制的指导性限额
• B：体现监管要求的限额，体现管理人自身风险偏好的限额
• C：由高管层审批的限额，由业务部门自行审批的限额
• D：针对管理人全部产品的限额，针对单一资产管理产品的限额

答 案：A

解 析：按执行刚性程度划分，资产管理业务风险限额可分为必须严格执行的指令性限额和柔性控制的指导性限额。

2、下列商业银行资本规划频率的表述错误的是（）。  

• A：银行对于未来一年往往有更多的信息，因此规划的重点往往在第一年
• B：商业银行在开展资本规划时，第一年的预测与后几年的预测应相互独立
• C：资本规划采用滚动预测的方式，即每年重新开展一次对未来3年或5年的规划
• D：由于经营战略的实施影响期较长，因此在规划中有必要考虑未来3年甚至5年的长远影响

答 案：B

解 析：由于银行对未来一年往往有更多的信息，因此规划的重点往往在第一年，第一年的预测也为后几年的预测提供了基础信息。由于经营战略的实施影响的时间较长，因此在规划中考虑未来三年甚至五年对于管理层了解战略的长远影响至关重要。资本规划采用滚动预测的方式，即每年重新开展一次对未来三年或五年的规划。

3、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（　　）作为核心资金，为贷款提供金融来源。

• A：平均存款
• B：平均贷款
• C：期望存款
• D：期望贷款

答 案：A

解 析：商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的平均存款作为核心资金，为贷款提供金融来源。

4、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值().  

• A：增加33.02亿元
• B：减少33.17亿元
• C：减少33.02亿元
• D：增加33.17亿元

答 案：B

解 析：用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示总负债的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，VL表示总负债的初始值。当市场利率变动时，资产和负债的变化具体为：①ΔVA=-[DAΧVAΧΔy/（1＋y）]=-6×2000×0.5%/（1＋4%）≈-57.69（亿元）；②ΔVL=-[DLΧVLΧΔy/（1＋y）]=-3×1700×0.5%/（1＋4%）≈=-24.52（亿元）；③ΔVA－ΔVL=-57.69+24.52=-33.17（亿元），即商业银行的整体价值减少了33.17亿元。

多选题

1、商业银行风险治理框架应包含“三道防线”，具体的部门包括()．  

• A：前台业务部门
• B：人事管理部门
• C：支持保障部门
• D：风险管理职能部门
• E：内部审计部门

答 案：ADE

解 析：第一道防线一一前台业务部门(风险承担部门)。 第二道防线——风险管理职能部门。第三道防线——内部审计。  

2、下列商业银行风险评估主要包括的内容有()  

• A：对所有实质性风险进行全面评估
• B：通过打分卡法对第二支柱各实质性风险程度和风险管理质量进行评估
• C：对公司治理风险政策流程和限额以及信息系统评估
• D：开展实质性风险评估主要采用内部评级法
• E：对全面风险管理框架的评估

答 案：ABCE

解 析：风险评估主要包括两个方面的内容，一方面是对全面风险管理框架的评估，其中主要是对公司治理、风险政策流程和限额以及信息系统的评估;另一方面是实质性风险评估，对银行面临的所有实质性风险进行全面评估。国际银行业开展实质性风险评估主要采用打分卡方法。银行通过建立打分卡，对第二支柱下各实质性风险的风险程度和风险管理质量(包括治理、政策、流程和内部控制等方面)进行评估，并在评估的基础上得出总体资本要求。该种方法可以覆盖所有实质性风险，是各国银行开展实质性风险评估中采用较多的方法。