2023年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题09月27日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、由于不同风险暴露组合的相关系数不一样，因此，各自适应不同的风险加权资产计算公式（）

答 案：对

解 析：由于不同风险暴露组合的相关系数不一样，因此，各自适应不同的风险加权资产计算公式

3、实践证明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。( )

答 案：错

4、不良贷款清收，是指不良贷款本息以货币资金净收回。( )

答 案：对

单选题

1、某中小型商业银行自身流动性相关数据如下表所示，则该行的净稳定融资比率为（）    

• A：143%
• B：257%
• C：133%
• D：342%

答 案：C

解 析：净稳定融资比率(NSFR)=可用稳定资金/业务所需的稳定资金=120/90=133%

2、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的描述，最不恰当的是()。  

• A：对不擅长且不愿承担风险的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本
• B：经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额
• C：对擅长且愿意承担风险的业务可设置非常有限的风险容忍度和经济资本配置
• D：经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施

答 案：C

解 析：在现代商业银行风险管理实践中，风险规避可以通过限制某些业务的经济资本配置实现。例如，商业银行首先将所有业务面临的风险进行量化，然后依据董事会所确定的风险战略和风险偏好确定经济资本分配，最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件。对于不擅长且不愿承担风险的业务，商业银行对其配置非常有限的经济资本，并设立非常有限的风险容忍度，迫使业务部门降低该业务的风险暴露，甚至完全退出该业务领域。

3、内部控制体系和（　　）是操作风险管理的基础。

• A：公司治理
• B：外部控制
• C：合规文化
• D：信息系统

答 案：C

解 析：内部控制体系和合规文化是操作风险管理的基础。一个战略清晰、目标明确、职责到位的现代商业银行风险管理体系与培植一种以促进业务发展为根本的增值型合规文化是密不可分的。只有把先进的合规文化贯穿到商业银行的发展战略中，根植于整个银行的运行之中，内化为员工的职业态度和工作习惯，才能构建起抵御风险的坚强防线，实现商业银行稳健经营和可持续发展。

4、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。因此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）  

• A：所有员工都应当深入理解风管理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素
• B：有效的声誉风险管理是有资质的营销人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果
• C：商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉
• D：声誉风险一般不采取历史模拟法进行计量和监测

答 案：B

解 析：商业银行要采取恰当的声誉风险管理方法进行控制或缓释声誉风险，有效的声誉风险管理是完善的公司治理架构、扎实的常态化建设、灵活的风险处置应对措施、高效的风险管理流程、专业的风险管理人员及系统共同作用的结果。

多选题

1、公允价值的计量方式包括（）。

• A：直接使用可获得的市场价格
• B：如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格
• C：既可以直接使用名义价值，也可以直接使用市场价值
• D：实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)
• E：允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突

答 案：ABDE

解 析：公允价值的计量方式包括四种直接使用可获得的市场价格;如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格;实际支付价格(无依据证明其不具有代表性);允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突。所以ABDE项正确。

2、广义的资产证券化是指某一资产或资产组合采取证券资产这一价值形态的资产运营方式，包括（）。  

• A：票证资产证券化
• B：证券资产证券化
• C：信贷资产证券化
• D：现金资产证券化
• E：实体资产证券化

答 案：BCDE

解 析：广义的资产证券化是指某一资产或资产组合采取证券资产这一价值形态的资产运营方式，包括以下四类: (1)信贷资产证券化。 (2)实体资产证券化。 (3)证券资产证券化。 (4)现金资产证券化。