2023年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题09月05日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、商业银行的流动性状况间接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉（）

答 案：错

解 析：商业银行的流动性状况直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉

3、银行审计部门的审计报告直接提交给高级管理层（）

答 案：错

解 析：审计报告应当直接提交给董事会。董事会应当督促高级管理层对审计所发现的问题提出改进方案并釆取改进措施。审计部门应当跟踪检查改进措施的实施情况，并向董事会提交有关报告

4、关键风险指标数据的收集及监测频率应满足风险监测的需要，原则上不低于每年一次，并尽量采取更高的监测频率。

答 案：错

解 析：关键风险指标数据的收集及监测频率应满足风险监测的需要，原则上不低于每季度一次，并尽量采取更高的监测频率。

单选题

1、下列各项中，不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容是( )。

• A：明确商业银行的战略愿景和价值理念
• B：深入理解不同利益持有者对自身的期望值
• C：建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警
• D：实现银行利润的最大化

答 案：D

解 析：A.B.C项都是商业银行声誉管理体系应当重点强调的内容，D项错误。

2、( )是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。

• A：远期
• B：期货
• C：即期
• D：互换

答 案：C

解 析：即期是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。即期交易可在世界各地的签约方之间进行，由于时区不同，需要向后推迟若干时间，以执行付款指令及记录必需的会计账目。

3、2004年，巴塞尔委员会发布了( )，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。

• A：《商业银行压力测试指引》
• B：《利率风险管理与监管原则》
• C：《商业银行资本充足率管理办法》
• D：《商业银行市场风险管理指引》

答 案：B

解 析：2004年，巴塞尔委员会发布了《利率风险管理与监管原则》，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响，目的是使监管当局能够根据标准利率冲击的评价结果，评价银行的内部计量系统是否能充分反映其实际利率风险水平及资本充足程度，并对不同机构所承担的利率风险进行比较。

4、国别风险等级至少分（）类。

• A：三
• B：四
• C：五
• D：六

答 案：C

多选题

1、下列属于可缓释的操作风险的有( )。

• A：火灾
• B：抢劫
• C：高管欺诈
• D：改变市场定位
• E：交易差错

答 案：ABC

解 析：根据商业银行的资本金水平和操作风险管理能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险。火灾、抢劫、高管欺诈等操作风险商业银行往往很难规避和降低，甚至有些无能为力，但可以通过制定应急和连续营业方案、购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释，故A.B.C选项正确。D选项属于可规避的操作风险，E选项属于可降低的操作风险。

2、商业银行风险管理组织包括( )。

• A：董事会及最高风险管理委员会
• B：监事会
• C：高级管理层
• D：风险管理部门
• E：其他风险控制部门／机构

答 案：ABCDE

解 析：商业银行风险管理组织包括董事会及最高风险管理委员会、监事会、高级管理层、风险管理部门、其他风险控制部门／机构。故本题选ABCDE。