2023年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》1月12日

考试总分:10分

考试类型:模拟试题

作答时间:60分钟

已答人数:131

试卷答案:有

试卷介绍: 2023年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》1月12日专为备考2023年风险管理考生准备,帮助考生通过每日坚持练习,逐步提升考试成绩。

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试卷预览

  • 1. 信用风险通常会影响商业银行资产的流动性,声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 (  )

    A

    B

  • 2. 流动性风险监测是将流动性风险计量结果进行周期性汇报。

    A

    B

  • 3. 商业银行釆取代销方式承销债券产生的头寸、交易账户中的信用衍生产品头寸,也应计提利率风险资本。

    A

    B

  • 4. 设定限额是流动性风险管理的核心环节。

    A

    B

  • 1. 下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是(  )。

    A期望法

    B方差一协方差法

    C历史模拟法

    D蒙特卡洛模拟法

  • 2. (  )是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有,将该动产作为债权的担保。

    A担保

    B保证

    C抵押

    D质押

  • 3. 下列各项中,不属于抵押合同应详细记载的内容的是(  )。

    A抵押品名称

    B抵押品的质量

    C被担保的主债权种类

    D抵押物移交的时间

  • 4. 以下关于久期的论述,正确的是(  )。

    A久期缺口的绝对值越大,银行利率风险越高

    B久期缺口绝对值越小,银行利率风险越高

    C久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

    D久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定,需要做具体分析

  • 1. 公允价值的计量方式包括()。

    A直接使用可获得的市场价格

    B如不能获得市场价格,则使用公认的模型估算市场价格

    C既可以直接使用名义价值,也可以直接使用市场价值

    D实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)

    E允许使用企业特定的数据,该数据应能被合理估算,并且与市场预期不冲突

  • 2. 下列属于可缓释的操作风险的有( )。

    A火灾

    B抢劫

    C高管欺诈

    D改变市场定位

    E交易差错