2025年初级银行从业人员每日一练《风险管理》4月16日

考试总分:10分

考试类型:模拟试题

作答时间:60分钟

已答人数:949

试卷答案:有

试卷介绍: 2025年初级银行从业人员每日一练《风险管理》4月16日专为备考2025年风险管理考生准备,帮助考生通过每日坚持练习,逐步提升考试成绩。

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试卷预览

  • 1. 风险既可以被理解成一个事前概念,也可以被理解成一个事后概念。当风险被当作事后概念时,反映风险事件发生后所造成的实际结果;而风险被当作事前概念时,它主要反映风险损失发生前的事物发展状态。()  

    A

    B

  • 2. 在商业银行设立国别风险限额和确定国别风险准备金计提水平时,应充分考虑国别风险评级结果。()  

    A

    B

  • 3. 假设其他条件不变,商业银行选择的置信水平越高,经济资本对损失的覆盖程度越高,数额也越大。  

    A

    B

  • 4. 商业银行应当尽量提高其资金来源和使用的同质性以便于集中管理,从而降低流动性风险。  

    A

    B

  • 1. 资本充足率等于( )。

    A(资本一扣除项)÷(信用风险加权资产一12.5×市场风险资本要求)

    B(资本一扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5 x市场风险资本要求)

    C(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)

    D(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产一12.5×市场风险资本要求)

  • 2. 巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )

    A市场风险监管资本=乘数因子×VaR

    B市场风险监管资本=(附加因子十最低乘数因子)×VaR

    C市场风险监管资本=VaR/乘数因子

    D市场风险监管资本=VaR/(附加因子十最低乘数因子)

  • 3. 健全的风险管理体系具有的功能不包括( )。

    A自觉管理

    B系统管理

    C微观管理

    D非系统管理

  • 4. 关于表外项目的处理,下列说法不正确的是()。

    A对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产,使用现期风险暴露法计算

    B商业银行首先将表外项目的实际本金额乘以信息转换系数,获得等同于表内项目的风险资产,然后根据交易对象的属性确定风险权重,计算表外项目相应的风险加权资产

    C对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产,主要包括互换、期权、远期和贵金属交易

    D与贸易相关的短期或有负债,主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证其信用转换系数为20%

  • 1. 基本指标法的计算中涉及( )变量。

    A基本指标法需要的资本

    B前三年中总收入为负数的年数

    C前三年中总收入为正数的年数

    D前三年各年为正的总收入

    E所计量的总的年数

  • 2. 下列关于历史模拟法的说法,正确的有()。  

    A是一种全值估计

    B需要对市场因子的统计分布进行假定

    C是一种参数方法

    D无须分布假定

    E反映风险因素统计规律

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