首页 课程学习 题库 APP下载 报名官网入口
注册 帮助中心 合作联系
当前位置：首页 > 考试 > 财会类 > 银行业专业人员(中级) > 风险管理 >
2024年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》12月24日

2024年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》12月24日

考试总分：10分

考试类型：模拟试题

作答时间：60分钟

已答人数：833

试卷答案：有

试卷介绍： 2024年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》12月24日专为备考2024年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

开始答题

试卷预览

判断题 单选题 多选题
  • 1. 信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

    A对

    B错

  • 2. 市场风险资本要求=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险（Gamma和Vega）资本要求简单加总（）

    A对

    B错

  • 3. 操作风险缓释是在量化分析风险点分布、发生概率和损失程度的基础上，采用适当的缓释工具，限制、降低或分散操作风险。

    A对

    B错

  • 4. 压力测试的核心目的是降低风险发生的可能性，或缓释风险发生后造成的损失。（ ）

    A对

    B错

  • 1. 巴塞尔协议Ⅱ明确指出，实施()的银行必须单独进行信用风险压力测试。  

    A损失分布法

    B内部评级法

    C打分卡方法

    D标准法

  • 2. 下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是()。  

    A对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一

    B银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致

    C实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障

    D与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求

  • 3. 下列关于风险价值（VaR）与预期尾部损失（ES）的表述，最不恰当的是（）。  

    A巴塞尔协议Ⅲ市场风险新规采用ES代替VaR

    B采用历史模拟法计算VaR，不需要基于任何分布假设

    C当选择的置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变

    DES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值

  • 4. 商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，定期监测和报告银行资本水平和主要影响因素的变化趋势。下列关于内部资本充足评估程序报告体系的表述，错误的是（）  

    A报告仅作为银行内部资本管理使用，不需要交监管机构审阅

    B报告要提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议

    C报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵制主要风险

    D报告应评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响等

  • 1. 声誉危机管理需要技能、经验，以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下，为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括( )。

    A预先制定战略性的危机管理规划

    B提高日常解决问题的能力

    C危机现场处理

    D提高发言人的沟通能力

    E模拟训练和演习

  • 2. 风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露，商业银行对客户的风险暴露包括（）。  

    A因担保、承诺等形成的潜在风险暴露

    B因场外衍生工具、证券融资交易形成的交易对手信用风险暴露

    C因各项款项、投资债券、存放同业等表外授信形成的一般风险暴露

    D因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的特定风险暴露

    E因债券、股票及其衍生工具交易形成的银行账簿风险暴露

相关试卷
相关题库