考试总分:10分
考试类型:模拟试题
作答时间:60分钟
已答人数:760
试卷答案:有
试卷介绍: 2024年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》11月19日专为备考2024年风险管理考生准备,帮助考生通过每日坚持练习,逐步提升考试成绩。
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A置信区间发生变动时,VaR随之变动,但ES不变
BES是一定置信水平下,超过VaR值水平的潜在损失均值
C2019年1月《市场风险的最低资本要求》采用VaR代替ES
DVaR和ES计算,都需要基于正态分布假设
A杠杆率指标计算公式的分母为调整后表内外资产余额
B杠杆率采用的一级资本扣减项统计口径与计算资本充足率所采用的一级资本扣减项一致
C杠杆率指标的一级资本扣减项包括核心一级资本扣减项和其他一级资本扣减项
D杠杆率采用的一级资本统计口径与计算资本充足率所采用的一级资本不一致
A在债券收益率下降时,凸性引起的修正为负
B凸性是债券价格对债券收益率的二阶导数
C凸性越大,债券曲线弯曲程度越小
D修正持久期一致情况下,债券的凸性越小越好
A央行宣布上调利率0.3%
B沪市投资收益率上涨7%
C贷款人推进新的贷款请求
D商业银行增加网点数量
A债券质押回购
B票据回购
C50%比例的活期存款
D到期日在三个月以上的定期存款和发行的债券
E长期限同业负债
A根据现金流覆盖比例、区域风险差异,确定地方政府的融资平台贷款的集中度风险资本要求
B根据个人住房抵押贷款用于购买非自住用房的风险状况,提高个人住房抵押贷款资本要求
C通过对经济周期的判断,为抑制信贷高速扩张,计提逆周期资本超额资本
D通过期限调整因子,确定中长期贷款的资本要求
E针对贷款行业集中度风险状况,确定部分行业的贷款集中度风险资本要求