2024年初级银行从业人员每日一练《风险管理》11月12日

考试总分:10分

考试类型:模拟试题

作答时间:60分钟

已答人数:243

试卷答案:有

试卷介绍: 2024年初级银行从业人员每日一练《风险管理》11月12日专为备考2024年风险管理考生准备,帮助考生通过每日坚持练习,逐步提升考试成绩。

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试卷预览

  • 1. 银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。()

    A

    B

  • 2. 列为系统重要性金融机构的商业银行,应该在压力测试的基础上制定本机构的恢复计划,明确在资本短缺,流动性压力等情况下的应对措施。  

    A

    B

  • 3. 假设某企业管理层发生重大异常变动,导致原信用等级无法客观反映其信用风险状况,商业银行应重新评定该企业信用等级。  

    A

    B

  • 4. 列为系统重要性金融机构的商业银行,应当在压力测试的基础上制定本机构的恢复计划,明确在资本短缺、流动性压力等情况下的应对措施。  

    A

    B

  • 1. 通过分析过去三个月内英镑对美元的汇率,得到汇率均值为1英镑=1.64美元,汇率波动标准差为250个基点。假设英镑对美元的汇率波动基本符合正态分布,则预期未来3个月中,英镑兑美元的汇率有95%的可能性处于()美元之间。  

    A1.540~1.740

    B1.590~1.690

    C1.615~1.665

    D1.565~1.750

  • 2. 根据巴塞尔委员会的规定,市场风险监管资本的计算公式为市场风险监管资本等于( )。

    A(最低乘数因子一附加因子)×VaR

    B(最低乘数因子+附加因子)×VaR

    C(最低乘数因子+附加因子)+VaR

    D(最低乘数因子一附加因子)÷VaR

  • 3. ( )是根据针对火灾险的财险精算原理,时贷款组合违约率进行分析,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态.

    ACredit Metrics模型

    BCre(lit Risk十模型

    CCredit Portfolio View模型

    DCredit Monitor模型

  • 4. 管理流程不清晰属于内部流程因素中的哪一类内容?()

    A结算/支付错误

    B财务/会计错误

    C文件/合同缺陷

    D交易/定价错误

  • 1. 巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法包括( )。

    A加权平均法

    B标准法

    C现期风险暴露法

    D远期风险暴露法

    E内部模型法

  • 2. 根据国际最佳实践,财务报表分析应特别注重识别和评价()。

    A财务报表风险

    B经营管理状况

    C资产管理状况

    D负债管理状况

    E领导后备力量