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中级银行从业风险管理模拟试题(七)

中级银行从业风险管理模拟试题(七)

考试总分：100分

考试类型：模拟试题

作答时间：90分钟

已答人数：265

试卷答案：有

试卷介绍： 中级银行从业风险管理模拟试题(七)是专为备考的小伙伴打造的练习考试卷，帮助进行强化提升，有单选题、多选题、主观题，快来测试下你的掌握程度吧。

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试卷预览

单选题 多选题 判断题
  • 1. 作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，与缺口分析相比，它侧重于分析（）。

    A期权性风险

    B基准风险

    C利率变动的长期影响

    D重新定价风险

  • 2. 假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。

    A400

    B600

    C1400

    D1700

  • 3. 根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，资产收益率的计算公式为（）。

    A资产收益率=税后净收入/资本金总额

    B资产收益率=税后净利润/资本金总额

    C资产收益率=税后净利润/平均资本金总额

    D资产收益率=税后净收入/资产总额

  • 4. 商业银行对客户的信用风险评估/计量不包括（）

    A在险价值法

    B信用评分模型

    C违约概率模型

    D专家判断法

  • 5. 银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以 计算本行操作风险监管资本的方法是（）。

    A基本法

    B标准法

    C高级计量法

    D新标准法

  • 1. 贷款重组应当注意的事项包括（）。

    A对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估

    B是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小

    C进入重组流程的原因

    D对抵押品、质押物或保证人不需要进行评估

    E是否属于可重组的对象或产品

  • 2. 在法人客户评级模型中，ZETA模型采用的指标包括( )。

    A资产收益率指标

    B死亡率指标

    C边际死亡率指标

    D流动性指标

    E期权费指标

  • 3. 代理业务的风险类别包括（）

    A人员因素

    B评级授信

    C内部流程

    D外部事件

    E系统缺陷

  • 4. 下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有（）。

    A未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同

    B对于零售风险暴露，需要区分初级法和高级法

    C一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同

    D在采用内部评级法时，违约概率由监管当局规定

    E对于零售风险暴露，违约概率和违约损失率必须由银行自行估计

  • 5. 风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的（）。

    A哲学

    B公司治理原则

    C内部控制体系

    D风险管理理念

    E价值观

  • 1. 商业银行在开展外包活动时，应当定期向所在地银行业监督管理机构递交外包活动的评估报告。

    A对

    B错

  • 2. 特种准备由银行根据不同类别贷款的特殊风险情况、风险损失概率及历史经验，自行确定按季计提比例。

    A对

    B错

  • 3. 关键风险指标数据的收集及监测频率应满足风险监测的需要，原则上不低于每年一次，并尽量采取更高的监测频率。

    A对

    B错

  • 4. 权重法下，所有资产类别都对应相同的风险权重（）

    A对

    B错

  • 5. 对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露。

    A对

    B错

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