考试总分:10分
考试类型:模拟试题
作答时间:60分钟
已答人数:1082
试卷答案:有
试卷介绍: 2024年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》10月30日专为备考2024年风险管理考生准备,帮助考生通过每日坚持练习,逐步提升考试成绩。
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A可以采用多种风险加总方法,但不应采取简单加总法
B进行风险加总,应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染
C应当建立风险加总的政策和程序,确保在不同层次上及时识别风险
D若考虑风险分散化效应,应基于长期实证数据,且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期
A90.9%
B6.83%
C6.54%
D155%
A声誉风险
B信用风险
C市场风险
D操作风险
A无法确定
B降低
C不变
D增加
A商业银行应促使资本管理和风险管理实现有机融合
B资本管理在现代商业银行风险管理中具有核心地位
C商业银行的资本充足率水平越高越好
D商业银行抵御风险的能力与其资本数量呈线性相关
E商业银行应建立以资本约束为核心的风险管理体系
A对无条件可撤销贷款承诺的信用转换系数(CCF),其他贷款承诺的信用转换系数为40%
B公司风险暴露细分一般公司、投资级公司、和中小企业三类,分别适用85%,65%和100%的风险权重
C新设房地产风险暴露类型,根据LTV(贷款金额/押品价值)指标确定风险权重
D银行可采用外部评估法(ECRA)或标准评估法(SCRA)计算银行风险暴露RWA
E修订内容主要围绕风险暴露分类,风险驱动因子选择和风险权重校准三个关键问题