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2024年初级银行从业人员每日一练《风险管理》10月4日

2024年初级银行从业人员每日一练《风险管理》10月4日

考试总分：10分

考试类型：模拟试题

作答时间：60分钟

已答人数：1137

试卷答案：有

试卷介绍： 2024年初级银行从业人员每日一练《风险管理》10月4日专为备考2024年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

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试卷预览

判断题 单选题 多选题
  • 1. 《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。

    A对

    B错

  • 2. 信用风险具有明显的系统性风险特征。

    A对

    B错

  • 3. 内部资本充足评估（ICAAP）报告有两方面作用，即可以完善内部风险管理体系，也是监管部门用于确定商业银行资本附加的重要依据。  

    A对

    B错

  • 4. 残差图、均方误差（MSE）、拟合优度（R^2）都可以用来评价回归模型的拟合效果。  

    A对

    B错

  • 1. 商业银行某信用管理等级公司客户获得3年期贷款后，预计第一年、第二年、第三年出现违约的概率分别为0.4%、1.2%、3.6%，则第三年末该信用等级的公司客户归还全部本息的概率为（）。  

    A96．34%

    B98．97%

    C92．66%

    D94．86%

  • 2. 下列不属于市场风险计量方法的是（）。  

    A将生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段

    B按照交易对手评级设置授信额度上限

    C计算单一币种的多头或空头缺口

    D计算债券组合久期

  • 3. 下列选项不属于商业银行根据资本金水平和操作风险管理能力将操作风险进行划分的是( )。

    A可规避的操作风险

    B不可降低的操作风险

    C可缓释的操作风险

    D应承担的操作风险

  • 4. 交易差错、记账差错等操作风险属于操作风险类型中的（）。

    A可规避的操作风险

    B可降低的操作风险

    C可缓释的操作风险

    D应承担的操作风险

  • 1. 蒙特卡洛模拟法的优点包括（）。

    A它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

    B计算量较小，且准确性提高速度较快

    C比历史模拟方法更精确和可靠

    D如果一个因素的准确性要提高l0倍，就必须将模拟次数增加100倍以上

    E可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

  • 2. 下列关于信用风险监测的说法，正确的是（　　）

    A是风险管理流程中的重要环节

    B是一个动态、连续的过程

    C风险监测包含两个层面的内容

    D根据风险的变化情况及时调整风险应埘计划

    E在贷款决策前预见风险并采取预案措施

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