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2024年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》8月23日

2024年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》8月23日

考试总分：10分

考试类型：模拟试题

作答时间：60分钟

已答人数：1823

试卷答案：有

试卷介绍： 2024年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》8月23日专为备考2024年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

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试卷预览

判断题 单选题 多选题
  • 1. 信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

    A对

    B错

  • 2. 固有风险是指在实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的风险。

    A对

    B错

  • 3. 对于不满足利用内部模型法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用标准法。

    A对

    B错

  • 4. 银行审计部门的审计报告直接提交给高级管理层（）

    A对

    B错

  • 1. 商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（　　）作为核心资金，为贷款提供金融来源。

    A平均存款

    B平均贷款

    C期望存款

    D期望贷款

  • 2. 投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50%-0．05，30%-0．25，10%-0．40，-10%-0．25，-30%-0．05，则1年后投资股票市场的预期收益率为（　　）。

    A5%

    B10%

    C15%

    D20%

  • 3. 《商业银行资本管理办法(试行)》是（）正式施行的。

    A2018年12月31日

    B2013年1月1日

    C2012年7月1日

    D2012年6月7日

  • 4. 下列关于风险价值（VaR）与预期尾部损失（ES）的表述，最不恰当的是（）。  

    A巴塞尔协议Ⅲ市场风险新规采用ES代替VaR

    B采用历史模拟法计算VaR，不需要基于任何分布假设

    C当选择的置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变

    DES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值

  • 1. 2017年《巴塞尔Ⅲ最终方案》对信用风险标准法进行了修订，下列表述正确的有（）  

    A对无条件可撤销贷款承诺的信用转换系数（CCF），其他贷款承诺的信用转换系数为40%

    B公司风险暴露细分一般公司、投资级公司、和中小企业三类，分别适用85%，65%和100%的风险权重

    C新设房地产风险暴露类型，根据LTV（贷款金额/押品价值）指标确定风险权重

    D银行可采用外部评估法（ECRA）或标准评估法（SCRA）计算银行风险暴露RWA

    E修订内容主要围绕风险暴露分类，风险驱动因子选择和风险权重校准三个关键问题

  • 2. 根据监管要求，商业银行核心负债包括()  

    A债券质押回购

    B票据回购

    C50%比例的活期存款

    D到期日在三个月以上的定期存款和发行的债券

    E长期限同业负债

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