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2024年初级银行从业人员每日一练《风险管理》7月19日

2024年初级银行从业人员每日一练《风险管理》7月19日

考试总分：10分

考试类型：模拟试题

作答时间：60分钟

已答人数：1609

试卷答案：有

试卷介绍： 2024年初级银行从业人员每日一练《风险管理》7月19日专为备考2024年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

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试卷预览

判断题 单选题 多选题
  • 1. 买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（）

    A对

    B错

  • 2. 期权的Gamma反映了标的资产波动率的变化对期权价格的影响。  

    A对

    B错

  • 3. 经济资本是运营部门设定的商业银行应持有的与其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本。  

    A对

    B错

  • 4. 风险既可以被理解成一个事前概念，也可以被理解成一个事后概念。当风险被当作事后概念时，反映风险事件发生后所造成的实际结果；而风险被当作事前概念时，它主要反映风险损失发生前的事物发展状态。（）  

    A对

    B错

  • 1. 核心资本不包括的内容是( )。

    A一般准备

    B实收资本或普通股

    C资本公积

    D盈余公积

  • 2. 特定时段内的流动性缺口等于( )。

    A最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足一最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足

    B最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足

    C最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足一正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足一最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足

    D最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足一正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足

  • 3. 依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重的是( )特定风险计提。

    A利率风险

    B股票风险

    C汇率风险

    D期权风险

  • 4. 下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是( )

    A当市场利率上升时，银行资产价值下降

    B当市场利率上升时，银行负债价值上升

    C资产的久期越长，资产的利率风险越大

    D负债的久期越长，负债的利率风险越大

  • 1. 市场风险计量方法中缺口分析的局限性有( )。

    A忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

    B缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险

    C大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响

    D缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响

    E缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异

  • 2. 下列关于市场计量方法的说法正确的是（）。

    A缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一

    B久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响

    C外汇敝口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法

    D缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法

    E缺口分析比久期分析方法先进的利率风险计量方法

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