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2024年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》7月10日

2024年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》7月10日

考试总分：10分

考试类型：模拟试题

作答时间：60分钟

已答人数：816

试卷答案：有

试卷介绍： 2024年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》7月10日专为备考2024年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

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试卷预览

判断题 单选题 多选题
  • 1. 信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

    A对

    B错

  • 2. 申请授信的单一法人客户应向商业银行提交的基本信息包括近三年经审计的资产负债表、损益表等;成立不足三年的客户，提交自成立以来各年度的报表。( )

    A对

    B错

  • 3. 商业银行所承担的市场风险水平应当与其市场风险管理能力和资本实力相匹配。

    A对

    B错

  • 4. 场外衍生工具交易、证券融资交易和与中央交易对手的交易都需要计量交易对手违约风险加权资产，只有场外衍生工具交易需要计量信用估值调整风险加权资产（）

    A对

    B错

  • 1. 商业银行在进行操作风险与控制（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是()  

    A固有风险

    B系统性风险

    C剩余风险

    D非系统性风险

  • 2. 压力测试完成后应撰写压力测试报告，下面关于压力测试报告的表述，最不恰当的是（）。  

    A应阐明测试对象、承压指标、压力情景、数据基础，并描述传导机制，同时详细说明各项假设条件和参数

    B应阐明压力测试反映的当前风险管理中的相关风险点，薄弱环节和不足，并制订改进措施

    C一般应包括全面风险管理与内部控制工作情况，资本充足率和杠杆率指标情况、各类损失的大小和频率

    D应描述并分析压力测试结果，重点评估不同情景下可能的资产质量、损失和资本充足变化等

  • 3. 某银行风险管理人员针对不良贷款建立了以下模型：不良贷款率=4．3-0．07*GDP增长率-0．13*M2增长率+0．04*贷款增长率，对上述模型下列表述最不恰当的是（）。  

    A在GDP、M2、贷款均为零增长情况下，不良贷款率的期望值为4．3

    B不良贷款率与贷款增长率之间的相关系数为正

    C其他条件不变，M2增长率每增加1个百分点，不良贷款率下降0．13个百分点

    D其他条件不变，GDP每增长1倍、不良贷款率下降0．07个百分点

  • 4. 如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。

    A增加

    B降低

    C不变

    D负相关

  • 1. 根据《金融企业不良资产批量转让管理办法》，下列商业银行不良资产中，不得进行批量转让的有（）  

    A信用卡透支

    B已核销的账销案存资产

    C经批准列入全国企业政策性关闭破产计划的资产

    D债务人或担保人为国家机关的资产

    E合同中有限制转让条款的资产

  • 2. 下列关于商业银行风险加总的描述，正确的有()  

    A相关性的迅速上升可能导致风险加总的结果显著放大

    B风险加总只需要考虑不同风险类型之间的相关性

    C银行的组织架构和业务类型越复杂，风险加总的难度越大

    D相关系数为0时，风险加总就是不同风险计量结果的简单相加

    E风险加总是对银行组合层面和整体层面的风险水平的计量

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