2024年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》6月21日

考试总分:10分

考试类型:模拟试题

作答时间:60分钟

已答人数:424

试卷答案:有

试卷介绍: 2024年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》6月21日专为备考2024年风险管理考生准备,帮助考生通过每日坚持练习,逐步提升考试成绩。

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试卷预览

  • 1. 信用风险通常会影响商业银行资产的流动性,声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 (  )

    A

    B

  • 2. 实行专业奖学金办法的高等院校或专业,不实行学生贷款制度。

    A

    B

  • 3. 对于零售类风险暴露,不区分初级法和高级法,即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露。

    A

    B

  • 4. 判断:国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定。

    A

    B

  • 1. 下列关于市场风险价值(VaR)和预期尾部损失(ES)的表述正确的是()。  

    A置信区间发生变动时,VaR随之变动,但ES不变

    BES是一定置信水平下,超过VaR值水平的潜在损失均值

    C2019年1月《市场风险的最低资本要求》采用VaR代替ES

    DVaR和ES计算,都需要基于正态分布假设

  • 2. 假设其他条件保持不变,下列关于商业银行利率风险的表述,正确的是()  

    A购买票面利率为3%的国债,当期资金成本为2%,则该交易不存在利率风险

    B发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

    C资产以固定利率为主,负债以浮动利率为主,则利率上升有助于增加收益

    D以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券,其债券利率风险为0

  • 3. 某银行风险管理人员针对不良贷款建立了以下模型:不良贷款率=4.3-0.07*GDP增长率-0.13*M2增长率+0.04*贷款增长率,对上述模型下列表述最不恰当的是()。  

    A在GDP、M2、贷款均为零增长情况下,不良贷款率的期望值为4.3

    B不良贷款率与贷款增长率之间的相关系数为正

    C其他条件不变,M2增长率每增加1个百分点,不良贷款率下降0.13个百分点

    D其他条件不变,GDP每增长1倍、不良贷款率下降0.07个百分点

  • 4. 假设中央银行正在实施宽松的货币政策,基准利率水平持续下调,从宏观的角度看,在该货币政策的影响下,通常会使()  

    A所有企业的履约程度有一定程度的降低

    B潜在借款人的风险水平上升

    C借款人承受较高的风险

    D所有企业的违约风险有一定程度的降低

  • 1. 商业银行进行信用风险债项评级和违约损失率(LGD)估计时,通常需要考虑()  

    A抵押和担保

    B还款方式

    C客户所在地区

    D货款品种、期限

    E客户所处行业

  • 2. 在证券交易所资产支持证券存续期,对所涉及证券业务需履行风险管理职责的相关方包括()  

    A原始权益人

    B管理人

    C资信评级机构

    D资产服务机构

    E托管人