首页 课程学习 题库 APP下载 报名官网入口
注册 帮助中心 合作联系
当前位置：首页 > 考试 > 财会类 > 银行业专业人员(中级) > 风险管理 >
2024年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》4月7日

2024年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》4月7日

考试总分：10分

考试类型：模拟试题

作答时间：60分钟

已答人数：1177

试卷答案：有

试卷介绍： 2024年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》4月7日专为备考2024年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

开始答题

试卷预览

判断题 单选题 多选题
  • 1. 信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

    A对

    B错

  • 2. 超额备付金率是衡量银行流动性和清偿能力的一个长期指标。（ ）

    A对

    B错

  • 3. 商业银行釆取代销方式承销债券产生的头寸、交易账户中的信用衍生产品头寸，也应计提利率风险资本。

    A对

    B错

  • 4. 贷款分类通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素。( )

    A对

    B错

  • 1. 投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50%-0．05，30%-0．25，10%-0．40，-10%-0．25，-30%-0．05，则1年后投资股票市场的预期收益率为（　　）。

    A5%

    B10%

    C15%

    D20%

  • 2. CreditMetrics模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的( )。

    A信用等级

    B资产规模

    C盈利水平

    D还款能力

  • 3. 下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（）。  

    A战略风险管理的长期收益高于短期收益

    B战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险等风险

    C战略风险管理不需要配置资本

    D战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现

  • 4. 商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括()  

    A专家判断法，打分卡模型，违约概率模型

    B专家判断法，评级模型，违约概率模型

    C专家判断法，信用评分模型，违约概率模型

    D人工分析法，评级模板，打分卡模型

  • 1. 下列属于可缓释的操作风险的有( )。

    A火灾

    B抢劫

    C高管欺诈

    D改变市场定位

    E交易差错

  • 2. 下列关于线性回归模型的假设，表述正确的有（）。  

    A误差项ε的期望值为1

    B被解释变量Y与解释变量Xi之间的关系的线性的

    C对不同的观察值，误差项ε的方差等于0

    D解释变量Xi之间不存在多重共线性

    E误差项ε满足标准正态分布

相关试卷
相关题库