考试总分:10分
考试类型:模拟试题
作答时间:60分钟
已答人数:1107
试卷答案:有
试卷介绍: 2024年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》3月29日专为备考2024年风险管理考生准备,帮助考生通过每日坚持练习,逐步提升考试成绩。
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A在同等条件下,修正久期越小,抗利率上升风险能力越弱
B修正久期度量的是固定收益产品价格对收益率的一阶导致
C修正久期是对麦考利久期的修正,是麦考利久期/(1+y/m)
D修正久期衡量的是利率变动引起的固定收益产品价格变动的相对值
A明确负责信息科技风险管理的部门
B设立首席信息官,直接向行长汇报,并参与决策
C加大信息科技预算收入
D明确董事会履行的信息科技管理职责
A银行通常用损失发生频率和损失严重度矩阵来分析固有风险
B银行可根据“固有风险暴露=控制有效性-剩余风险暴露”,确定剩余风险评级
C银行要从控制的设计和实施两方面评估控制活动的有效性,确定控制有效性评级
D银行对于自身面临的每个操作风险点,都要分析固有风险
A单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率
C某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率
A支付和清算
B交易和销售
C资产管理
D零售银行业务
E公司金融
A期权Theta是期权剩余期限的敏感性指标,也被视为时间损耗
B期权Delta为0.5,表示标的资产价格变动一个单位,期权价格变化50%
C期权Vega是用于衡量市场波动对期权价值敏感性的指标
D期权Vega的绝对值与期权存续期时间负相关,存续期越长Vega绝对值越小
E期权的Delta是不变的,因此DetlaHedge是不需要进行动态调整