2024年初级银行从业人员每日一练《风险管理》3月4日

考试总分:10分

考试类型:模拟试题

作答时间:60分钟

已答人数:1175

试卷答案:有

试卷介绍: 2024年初级银行从业人员每日一练《风险管理》3月4日专为备考2024年风险管理考生准备,帮助考生通过每日坚持练习,逐步提升考试成绩。

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试卷预览

  • 1. 即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产,交付及付款必须在当时完成。

    A

    B

  • 2. 假设其他条件不变,商业银行选择的置信水平越高,经济资本对损失的覆盖程度越高,数额也越大。  

    A

    B

  • 3. 资本规划是对商业银行正常和压力情景下的资本充足率进行预测,并将预测资本水平与目标资本充足比较。相应调整财务规划和业务规划,使银行资本充足水平、业务规划和财务规划达到动态平衡。  

    A

    B

  • 4. 商业银行的操作风险可能造成重大经济损失,从而对流动性状况产生严重影响,如2008年法国兴业的未授权交易衍生品造成巨额损失,不得不接受政府救助。()  

    A

    B

  • 1. 某商业银行将某一笔在年初买人的可供出售债券的公允价值变动计人所有者权益。如果当年该可供出售债券的公允价值上升1200万元,则在年末计算资本充足率时,该猿券可计入附属资本的最大数额为(  )万元。

    AO

    B300

    C600

    D1200

  • 2. 商业银行对市场风险管理承担最终责任的是()  

    A股东大会

    B董事会

    C高级管理层

    D风险管理部门

  • 3. 资产收益率的不确定性就是风险的集中体现,而风险的大小可以由未来收益率与预期收益率的偏离程度来反映。假设资产的未来收益率有n种可能的取值r1,r2,…,rn,每种收益率对应出现的概率为Pi,收益率r的第i个取值的偏离程度用[ri—E(R)]2来计量,则资产的方差Var(R)为( )

    AVar(R)=p1[r1--E(R)]2+p2[r2--E(R)]2+…+pn[rn--E(R)]2

    BVar(R)=p1[r1--E(R)]2--p2[r2--E(R)]2+…+pn[rn--E(R)]2

    CVar(R)=p1[r1--E(R)]2--p2[r2--E(R)]2一…+pn[rn--E(R)]2

    DVar(R)=p1[r1--E(R)]2--p2[r2--E(R)]2一…一pn[rn--E(R)]2

  • 4. Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是(  )

    A解析法与历史模拟法

    B历史模拟法与蒙特卡洛模拟法

    C蒙特卡洛模拟法与情景模拟法

    D解析法与蒙特卡洛模拟法

  • 1. 下列关于外部审计的说法,正确的有( )。

    A外部审计已经成为银行监管的重要补充

    B外部审计没有独立权

    C银行与外部审计师是委托与被委托的关系

    D外部审计有权检查被审计单位的会计凭证、会计账簿、会计报表

    E加强外部审计,会增加监管成本

  • 2. 根据监管规定,商业银行所面临的流动性风险分为()  

    A机构流动性风险

    B投资流动性风险

    C融资流动性风险

    D项目流动性风险

    E市场流动性风险