考试总分:10分
考试类型:模拟试题
作答时间:60分钟
已答人数:1986
试卷答案:有
试卷介绍: 2023年初级银行从业人员每日一练《风险管理》10月23日专为备考2023年风险管理考生准备,帮助考生通过每日坚持练习,逐步提升考试成绩。
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A500
B400
C200
D-150
A马柯维茨提出的现代资产组合理论
B夏普提出的CAPM模型
C布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式湖权定价的一般模型
D罗斯提出套利定价理论
A掉期合约应用
B期权产品的风险对冲
C股票合约
D远期合约应用
A商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型,对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别,并建立操作风险成因和损失事件之间的关系
B在操作风险自我评估的过程中,可依据评审对象的不同,采用不同方法
C商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序
D商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法,定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析
ACreditMetrics本质上是一个VaR模型
BCreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的
CCreditPortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充
DCreditPortfolioView比较适合投机类型的借款人
ECreditRisk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
A客户提供虚假的财务报表和企业信息骗取授信
B交易员虚假交易和未报告交易
C柜员为无证件或未获得相关批文的客户开立账户
D内部人员盗窃客户资料谋求私利
E房地产中介机构以虚假购房人的名义申请二手房贷款骗取银行授信