考试总分:10分
考试类型:模拟试题
作答时间:60分钟
已答人数:372
试卷答案:有
试卷介绍: 2023年初级银行从业人员每日一练《风险管理》6月17日专为备考2023年风险管理考生准备,帮助考生通过每日坚持练习,逐步提升考试成绩。
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对
B错
ACredit Metric模型
BCredit Risk+模型
CCredit Portfolio View模型
DKMV模型
A一般准备
B实收资本或普通股
C资本公积
D盈余公积
A商业银行应当对交易账户头寸按市值每曰至少重估一次价值
B商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值
C按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础,推算出或计算出交易头寸的价值
D商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法
A专有信息是与竞争者可以共享的信息,会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降,并进而削弱其竞争地位
B保密信息包括有关客户的信息经常是保密的
C某些项目为保密信息和专有信息,银行可以不披露具体的项目
D专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一般性信息披露,不用解释未披露的事实和原因
A应实施并支持一致的风险语言/术语
B使员工可以在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息
C传递商业银行的风险容忍度
D传递银行的风险偏好
E保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
AZ计分模型认为,影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等
B作为违约风险的指标,Z值越高,违约概率越低
CRiskCalc模型是适合于上市公司的违约概率模型
DRiskCale模型的核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量
ECredit Monitor模型是适合于非上市公司的违约概率模型