2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题08月16日

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判断题

1、杠杆比率的主要作用是衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，与判断企业的偿债资格和能力无关。（）

答 案：错

解 析：杠杆比率，用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。

2、易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。()

答 案：错

解 析：题干描述的是易变负债。

3、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答 案：对

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

4、买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（）

答 案：错

解 析：买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，期权买方拥有以约定的价格向期权的卖方买入约定数量交易标的的权利。因此，买方期权对期权买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。

单选题

1、关于表外项目，说法错误的是( )。

• A：表外项目按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产
• B：利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一是按市价计算出的经济资本，另一部分是由账面名义本金乘以固定系数获得
• C：对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现金暴露法计算
• D：商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产

答 案：B

解 析：表外项目按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产，商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表外内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产，对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现金暴露法计算。所以，选项A.C.D的叙述均是正确的。利率和汇率合约的风险资产由两部分组成一部分是按市价计算出的重要资本，另一部分是由账面名义本金乘以固定数获得。所以，选项B的叙述是不正确的。

2、中国银监会提出的银行监管理念不包括( )。

• A：管法人
• B：管风险
• C：管内控
• D：管存款

答 案：D

解 析：商业银行监管的理念是“管法人、管风险、管内控、提高透明度”，所以D琐符合题意。

3、关于风险管理与商业银行的关系，说法不正确的是( )。

• A：承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
• B：风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式
• C：风险管理能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务模式
• D：风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求

答 案：C

解 析：风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行金融资产和业务组合，所以C项不正确。

4、前台交易系统无法处理执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，商业银行的流动性（）。

• A：不会受到影响
• B：受到显著影响
• C：受到轻微影响
• D：与之没有关系

答 案：B

解 析：很多操作风险都可能对流动性造成显著影响。例如，前台交易系统无法处理执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响。故选B。

多选题

1、市场风险计量方法中缺口分析的局限性有( )。

• A：忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
• B：缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险
• C：大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响
• D：缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响
• E：缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异

答 案：ABCDE

解 析：以上各项全部正确，都是缺口分析的局限性。

2、商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则?（　　）

• A：审贷分离原则
• B：统一考虑原则
• C：展期重审原则
• D：责任到人原则
• E：追踪审核原则

答 案：ABC

解 析：授信审批或信贷决策一般应遵循的原则有(1)审贷分离原则。授信审批应当完全独立于贷款的营销和贷款的发放，故A选项说法正确。(2)统一考虑原则。在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露做统一考虑和计量，包括贷款、回购协议、再回购协议、信用证、承兑汇票、担保和衍生交易工具等，故B选项说法正确。(3)展期重审原则。原有贷款和其他信用风险暴露的任何展期都应作为一个新的信用决策，需要经过正常的审批程序，故C选项说法正确。