2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题08月13日

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判断题

1、商业银行法律合规部门不需接受内部审计部门的审计。（）

答 案：错

2、对于我国生产企业来说，各项周转率(如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等)越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。( )

答 案：错

解 析：存货周转率、应收账款周转率、资产回报率是效率比率指标，不能反映企业的盈利能力和偿债能力。

3、战略规划是关于公司发展的长期规划，因此必须保持长期固定不变。()

答 案：错

解 析：虽然重大的战略规划／决策有时需要提请股东大会审议、批准，但并不意味着战略规划因此保持长期不变。相反，战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。

4、操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。()

答 案：错

解 析：操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。

单选题

1、压力测试是一种商业银行经常采用的风险管理技术，主要分为敏感性分析和（）两种方法。

• A：情景分析法
• B：分解分析法
• C：失误数分析法
• D：专家调查分析法

答 案：A

2、国别风险的主要类型之一是( )。

• A：主权风险
• B：传染风险
• C：货币风险
• D：转移风险

答 案：D

解 析：国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类，其中转移风险是国别风险的主要类型之一。

3、CreditMetrics的说法错误的是( )。

• A：CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的
• B：CreditMetrics模型的原理是信用等级变化分析
• C：CreditMetrics模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用
• D：CreditMetrics模型组合的违约率遵从泊松过程

答 案：D

解 析：本题考察的是Credit MetriCs模型的主要内容及其应用。CreditMetriCs 模型的原理是信用等级变化分析；Credit MetriCs模型是从资产组合的角度来看待信用风险的；Credit MetriCs模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用，所以A.B.C正确。Credit Risk+模型认为组合的违约率遵从泊松过程，所以D项错误。

4、外部评级主要依靠( )

• A：专家定性分析
• B：定量分析
• C：定性分析和定量分析结合
• D：以上都不对

答 案：A

多选题

1、风险控制体系包括( )。

• A：最高管理层配备风险管理专业人员
• B：基层业务部门配备风险管理专业人员
• C：每个业务领域配备风险管理委员会
• D：业务领域风险管理委员会向董事会和高级管理层汇报
• E：最高风险管理委员会是风险管理的最高决策单位

答 案：BCDE

解 析：风险控制体系包括①基层业务部门配备风险管理专业人员；②每个业务领域配备风险管理委员会；③作为定期汇报或在遭遇特殊风险状况时，业务领域风险管理委员会向董事会和高级管理层(通常为风险管理总监或首席风险官)汇报。董事会下设的最高风险管理委员会作为风险管理的最高决策单位，决定采取何种有效措施控制商业银行的整体或重大风险。

2、关于全面风险管理模式的先进理念和方法，下列说法正确的有( )。

• A：全员的风险管理文化
• B：全面的风险管理范围
• C：全新的风险管理方法
• D：全程的风险管理过程
• E：全球的风险管理体系

答 案：ABCDE

解 析：全面风险管理模式体现了以下先进的风险管理理念和方法①全球的风险管理体系；②全面的风险管理范围；③全程的风险管理过程；④全新的风险管理方法；⑤全员的风险管理文化。题中选项都正确。