2022年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题08月22日

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判断题

1、信用风险具有明显的系统性风险特征。

答 案：错

解 析：应为非系统性风险特征。具有明显系统风险特征的是市场风险。

2、某大型企业受金融危机的影响效益出现下滑，负债率偏高。为支持该企业渡过难关，商业银行可以对该企业个别经营指标进行微调并继续将其评定为AAA级客户。

答 案：错

3、优质流动资产总量分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。()

答 案：错

解 析：优质流动资产结构分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。

4、即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。

答 案：错

解 析：即期交易就是按照市价交易，不是按约定价格。

单选题

1、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著、发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是( )。

• A：尽量避免或高度重视
• B：必须采取管理措施、密切关注
• C：可接受风险、持续监测
• D：接受风险

答 案：A

解 析：B项是显著风险影响中的中度风险的战略实施方案；C项是中度风险影响中的低度风险的战略实施方案；D项是轻微风险影响中的低度风险的战略实施方案。

2、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是( )。

• A：国际会计准则委员会将公允价值定义为：“公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值”
• B：市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值
• C：与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括
• D：在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值

答 案：D

解 析：国际会计准则委员会将公允价值定义为“公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值”，A项正确；市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值，B项正确；与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括，C项正确；在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值，所以D项不正确。

3、在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。

• A：资本规模和商业银行的盈利水平
• B：资产规模和商业银行的风险管理水平
• C：资本金规模和商业银行的风险管理水平
• D：资本金规模和商业银行的盈利水平

答 案：C

解 析：在商业银行的经营过程中，有两个因素决定其风险承担能力一是资本金规模；二是两业银行的风险管理水平，所以C项正确。

4、与自上而下法相比，自下而上法计量操作风险时侧重于（　）。

• A：损失的原因，而不仅仅是损失指标
• B：量化风险指标，而非定性风险指标
• C：损失指标，而不仅仅是损失的原因
• D：定性风险指标，而不是量化风险指标

答 案：A

解 析：自下而上法的不同点就在于其注重损失的原因，而不仅仅是损失指标。自下而上法的操作风险的指标既可是定量的，也可以是定性的。

多选题

1、下列关于止损限额的说法，正确的有( )。

• A：止损限额是指所允许的最大损失数
• B：止损限额是指所允许的最小损失额
• C：适用于一日、一周等一段时间内的累计损失
• D：只适用于长时间(如1年)的累计损失
• E：只有通过立即变现才能解决止损限额

答 案：AC

解 析：止损限额是指所允许的最大损失额。通常，当某个头寸的累计损失达到或接近止损限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。止损限额适用于1日、1周或1个月等一段时间内的累计损失。

2、下列关于正态分布图的说法，正确的是( )。

• A：正态分布是描述离散型随机变量的一种重要概率分布
• B：整个曲线下的面积为1
• C：关于x=u对称，在x=u处曲线最高
• D：当u=a，a=1时，称正态分布为标准正态分布
• E：若固定u，a大时，曲线瘦而高

答 案：BCD