2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题08月10日

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判断题

1、对于我国生产企业来说，各项周转率(如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等)越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。( )

答 案：错

解 析：存货周转率、应收账款周转率、资产回报率是效率比率指标，不能反映企业的盈利能力和偿债能力。

2、杠杆比率的主要作用是衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，与判断企业的偿债资格和能力无关。（）

答 案：错

解 析：杠杆比率，用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。

3、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答 案：对

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

4、某大型企业受金融危机的影响效益出现下滑，负债率偏高。为支持该企业渡过难关，商业银行可以对该企业个别经营指标进行微调并继续将其评定为AAA级客户。

答 案：错

单选题

1、信用风险很大程度上是一种（　　），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

• A：系统性风险
• B：非系统性风险
• C：既属于系统风险又属于非系统风险
• D：不属于系统风险也不属于非系统风险

答 案：B

解 析：信用风险很大程度上是一种非系统性风险，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

2、操作风险报告的主要内容不包括（　　）。

• A：信息系统
• B：风险状况
• C：损失事件
• D：诱因和对策

答 案：A

解 析：操作风险报告的主要内容应当包括风险状况、损失事件、诱因和对策、关键风险指标、资本金水平五个主要部分。A项不属于操作风险报告的主要内容。故本题选A。

3、以下关于战略风险识别的说法，错误的是( )。

• A：在宏观战略层面，董事会和最高管理层必须全面深入评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险
• B：在中观管理层面，董事会和最高管理层必须全面深入评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险
• C：在中观管理层面，业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划，最大限度地避免投资策略、业务拓展等涉及短期利益的经营／管理活动存在战略风险
• D：在微观执行层面，所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程，同时具备正确的风险管理意识

答 案：B

解 析：战略风险识别在宏观战略层面，董事会和最高管理层必须全面深入评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险；在中观管理层面，业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划，最大限度地避免投资策略、业务拓展等涉及短期利益的经营／管理活动存在的战略风险；在微观执行层面，所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程，同时具备正确的风险管理意识。

4、以下不属于现金流的是( )。

• A：经营活动的现金流
• B：投资活动的现金流
• C：并购活动的现金流
• D：融资活动的现金流

答 案：C

解 析：现金流是指现金在企业内的流入和流出，分为三个部分经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。

多选题

1、我国商业银行信用风险监管指标包括（　　）。

• A：不良资产率
• B：商业银行总的流动性需求
• C：贷款损失准备率
• D：单一客户授信集中度
• E：预期损失率

答 案：ACDE

2、商业银行风险管理部门的职责包括（　　）。

• A：监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额
• B：根据收集的风险信息，做出经营或战略方面的决策
• C：核准复杂金融产品的定价模型，协助财务控制人员进行价格评估
• D：全面掌握商业银行的整体风险状况
• E：建立有关风险管理政策和指导原则的档案和手册

答 案：ACD

解 析：商业银行风险管理部门的职责包括①监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额；②核准复杂金融产品的定价模型，协助财务控制人员进行价格评估；③全面掌握商业银行的整体风险状况。