2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题08月09日

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判断题

1、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答 案：对

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

2、信用风险具有明显的系统性风险特征。

答 案：错

解 析：应为非系统性风险特征。具有明显系统风险特征的是市场风险。

3、商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险—收益平衡点。()

答 案：对

解 析：商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险一收益平衡点。

4、同受国家控制的企业必为关联方。()

答 案：错

解 析：联系现实，各种不同类型的国企，同受国家控制，但不一定为关联方，也可以彼此之间毫无交往。

单选题

1、下列财务比率中，不是用来衡量企业盈利能力或者营运能力的是( )

• A：资产负债率
• B：资产回报率
• C：销售毛利率
• D：存货周转率

答 案：A

2、关于我国信息披露的基本要求的表述，下面选项中不正确的是（　　）

• A：中国的银行业在信息披露的质量和数量方面都远远不能适应市场的要求，在金融市场不发达、金融资产持有人有限的情况下，市场也缺乏足够的动力和资料深入分析银行的风险状况，因此，在强化信息披露方面，既要确定具体的银行业需要定期及时披露的资料，也要引导市场强化对于银行信息的分析，逐步提高市场约束的力量
• B：《巴塞尔新资本协议》将市场约束列为与疆低资本要求、外部监管相并列的三大支柱之一，对于银行信息披露的强调提高到相当高的水平，这就要求中国的银行业要全面完善信息披露制度，根据《巴塞尔新资本协议》的要求对银行风险管理制度与程序、资本构成、风险披露的评估和管理程序、资本充足率等领域的关键信息准确核算并及时披露，推动会计制度的国际化，提高会计信息的一致性和可比性
• C：巴塞尔委员会意识到，监管当局在确保达到披露要求方面具有不同的权限。一般性的信息银行可以要求银行及时予以披露，并可以采用谈话、“道义劝说”等举措来予以督促，对于一些比较复杂敏感、同时涉及银行为配置更低资本金要求而采用的风险管理方法和模型时，监管当局还可以采用特殊的督促方法，如斥责、经济惩罚等措施
• D：目前，上市股份制银行已按中国证券监督管理委员会要求，一年两次披露经营状况，并在信息披露方面积累了一些经验。随着提高信息披露的力度，有可能在较短时间内达到新协议的要求

答 案：C

3、系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由（　　）的变动反映出来。

• A：借款人管理层因素
• B：借款人的生产经营状况
• C：借款人所在行业因素
• D：宏观经济因素

答 案：D

4、对于战略风险管理的理解，错误的是( )。

• A：经济资本配置是战略风险管理的一个重要工具
• B：董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划
• C：战略风险一经批准不得更改
• D：在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件

答 案：C

解 析：经济资本配置是战略风险管理的一个重要工具，利用经济资本配置，可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模，所以A项正确；董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南，所以B项正确；战略风险一经批准，并不意味着战略规划因此长期不变，相反战略规划应当定期审核或修正，所以C项错误；在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件，所以D项正确。

多选题

1、有效的声誉风险管理体系应当强调的内容包括（　　）。

• A：明确商业银行的战略愿景和价值理念
• B：培养开放、互信、互助的机构文化
• C：建立公平的奖惩机制
• D：建立强大的、动态的风险管理系统
• E：努力建设学习型组织

答 案：ABCDE

解 析：管理和雏护声誉需要商业银行综合考虑内、外部风险因素。有效的声誉风险管理体系应当重点强调以下内容①明确商业银行的战略愿景和价值理念；②有明确记栽的声誉风险管理政策和流程；③深入理解不同利益持有者(如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等)对自身的期望值；④培养开放、互信、互助的机构文化；⑤建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警；⑥努力建设学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正；⑦建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现；⑧利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户；⑨建立公开、诚恳的内外部交流机制，尽量满足不同利益持有者的要求；⑩有明确记载的危机处理/决策流程。

2、操作风险分为由( )所引发的四类风险。

• A：技术
• B：系统
• C：流动性
• D：外部事件
• E：人员

答 案：BDE

解 析：操作风险可以分为由内部程序、人员、系统及外部事件所引发的四类风险。B.D.E项正确。故本题选BDE。