2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题08月04日

2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题08月04日，可以帮助我们积累知识点和做题经验，进而提升做题速度。通过初级银行从业人员每日一练的积累，助力我们更容易取得最后的成功。

判断题

1、买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（）

答 案：错

解 析：买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，期权买方拥有以约定的价格向期权的卖方买入约定数量交易标的的权利。因此，买方期权对期权买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。

2、压力测试只能评估商业银行在盈利性方面承受压力的能力。（）

答 案：错

3、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答 案：对

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

4、战略规划是关于公司发展的长期规划，因此必须保持长期固定不变。()

答 案：错

解 析：虽然重大的战略规划／决策有时需要提请股东大会审议、批准，但并不意味着战略规划因此保持长期不变。相反，战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。

单选题

1、商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险，不可以通过（）来进行操作风险缓释。

• A：提高电子化水平以取代手工操作
• B：制订连续营业方案
• C：购买电子保险
• D：IT系统灾难备援外包

答 案：A

2、下列关于风险管理部门的说法，不正确的是( )。

• A：国际先进银行的通行做法是风险管理部门不具有独立性
• B：在规模有限的城市商业银行适合分散型风险管理部门
• C：风险管理部门无权参与风险管理政策的最终执行
• D：监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额是风险管理部门至关重要的职责

答 案：A

解 析：本题考察的是商业银行的风险管理部门，考生学习风险管理要着重把握风险管理部门的职能以及应用。国际先进银行的通行做法是风险管理部门保持相对独立性．风险管理部门无权参与风险管理政策的最终执行，所以A项错误，C项正确；在某些情况下，商业银行不需要建立完善的风险管理部门，例如在规模有限的城市商业银行适合分散型风险管理部门，所以B正确。D项说法也正确。

3、如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为( )

• A：平价期权
• B：价内期权
• C：价外期权
• D：买方期权

答 案：A

解 析：如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为平价期权，所以A项正确。

4、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越（）。

• A：不变
• B：长
• C：短
• D：无法判断

答 案：B

解 析：通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越长。

多选题

1、以下对单一法人客户进行的信用风险识别过程中，不属于非财务因素分析的是( )

• A：管理层风险分析
• B：地区风险分析
• C：生产和经营风险分析
• D：微观经济分析
• E：自然环境分析

答 案：BD

解 析：答案为BD。对单一法人客户进行的信用风险识别过程，非财务因素主要包括管理层风险分析、行业风险分析、生产和经营风险分析、宏观经济分析、自然环境分析，所以B.D项不属于非财务因素分析。

2、商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化，外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失，下列属于引发操作风险的外部事件的是（）。

• A：外部欺诈
• B：错误监控
• C：监管规定
• D：供应商破产
• E：政治风险

答 案：ACDE

解 析：商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化、外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。主要包括外部欺诈／盗窃、洗钱、政治风险、监管规定、业务外包、自然灾害、恐怖威胁，供应商破产属于业务外包。