2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题08月02日

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判断题

1、对于我国生产企业来说，各项周转率(如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等)越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。( )

答 案：错

解 析：存货周转率、应收账款周转率、资产回报率是效率比率指标，不能反映企业的盈利能力和偿债能力。

2、战略规划是关于公司发展的长期规划，因此必须保持长期固定不变。()

答 案：错

解 析：虽然重大的战略规划／决策有时需要提请股东大会审议、批准，但并不意味着战略规划因此保持长期不变。相反，战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。

3、操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。()

答 案：错

解 析：操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。

4、银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。()

答 案：错

解 析：风险规避是比较消极的风险管理策略，首先应该选择积极的风险管理措施。

单选题

1、交易差错、记账差错等操作风险属于操作风险类型中的（）。

• A：可规避的操作风险
• B：可降低的操作风险
• C：可缓释的操作风险
• D：应承担的操作风险

答 案：B

解 析：交易差错、记账差错等操作风险可以通过采取更为有力的内部控制措施来降低风险发生频率，属于可降低的操作风险。

2、如果在标准利率冲击下，银行经济价值的下降幅度超过一级资本、二级资本之和的( )，监管机构就必须关注其资本充足状况。

• A：10％
• B：15％
• C：20％
• D：30％

答 案：C

解 析：如果在标准利率冲击下，银行经济价值的下降幅度超过一级资本、二级资本之和的20％，监管机构就必须关注其资本充足状况，必要时还应要求银行降低风险水平和／或增加资本。

3、交易账户中的项目通常按( )计价，当缺乏可参考的( )时，可以按( )。

• A：市场价格；市场价格；模型定价
• B：交易价格；交易价格；模型定价
• C：模型定价；模型定价；市场价格定价
• D：市场价格；市场价格；交易价格定价

答 案：A

解 析：交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价。按模型定价是指将从市场获得的其他数据输入模型，计算或推算出头寸的价值。

4、核心存款指标等于( )。

• A：核心存款÷净资产
• B：核心存款÷总资产
• C：核心资产X总资产
• D：核心资产×净资产

答 案：B

解 析：核心存款指标一核心存款÷总资产。对同类商业银行而言，比率高的商业银行流动性也相对较好。

多选题

1、以经济资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷，表现为( )。

• A：促使商业银行将收益与风险直接挂钩
• B：体现业务发展与风险管理的内在平衡
• C：实现经营目标与绩效考核的协调一致
• D：无法从根本上改变商业银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式
• E：有利于在商业银行内部建立正确的激励机制

答 案：ABC

解 析：以经济资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标朱充分反映风险成本的缺陷，促使商业银行将收益与风险直接挂钩，体现了业务发展与风险管理的内在平衡，实现了经营目标与绩效考核的协调一致。故选ABC。

2、下列哪些属于企业信用分析的5Cs系统的分析范围?（　　）

• A：借款人的个人品德
• B：企业的资本金
• C：借款人未来现金流量的变动趋势
• D：借款人提供的抵押品价值
• E：借款人的利率水平

答 案：ABCDE