2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题08月01日

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判断题

1、优质流动资产总量分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。()

答 案：错

解 析：优质流动资产结构分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。

2、在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。（）

答 案：对

解 析：投资标准差小，说明金融资产收益的波动性较小，即风险较小。市场上投资者通常是风险规避者，因此在预期收益相同的情况下会更愿意投资标准差较小的资产。

3、对于我国生产企业来说，各项周转率(如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等)越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。( )

答 案：错

解 析：存货周转率、应收账款周转率、资产回报率是效率比率指标，不能反映企业的盈利能力和偿债能力。

4、商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险—收益平衡点。()

答 案：对

解 析：商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险一收益平衡点。

单选题

1、自我评估法的主要目标是（　　）

• A：鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制
• B：鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化
• C：鼓励各级机构建立良好的操柞风险管理氛围
• D：鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理

答 案：D

2、商业银行流动性监管要求中，流动性缺口率不得低于( )。

• A：一20％
• B：一10％
• C：10％
• D：20％

答 案：B

解 析：流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)÷到期流动性资产×100％。该指标不得低于一10％。

3、操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般不包括( )。

• A：由表及里
• B：自上而下
• C：自下而上
• D：从已知至U未知

答 案：B

4、现代风险分散化思想的重要基石是( )

• A：马柯维茨的资产组合理论
• B：欧式期权定价的一般模型
• C：缺口分析、久期分析
• D：威廉夏普的资本定价模型

答 案：A

多选题

1、目前比较流行的高级计量法主要有（　　）

• A：内部衡量法
• B：外部衡量法
• C：损失分布法
• D：记分卡
• E：损失概率法

答 案：ACD

2、下列属于风险管理流程的主要步骤的是（）。

• A：风险识别
• B：风险计量
• C：风险对冲
• D：风险转移
• E：风险控制

答 案：ABE

解 析：风险管理流程的主要步骤有风险识别、风险计量、风险控制和风险监测，所以选项ABE正确，风险对冲、风险转移属于商业银行风险管理的主要策略，所以CD内容错误。