2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题07月30日

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判断题

1、压力测试只能评估商业银行在盈利性方面承受压力的能力。（）

答 案：错

2、二级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。()

答 案：错

解 析：一级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。

3、即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。

答 案：错

解 析：即期交易就是按照市价交易，不是按约定价格。

4、买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（）

答 案：错

解 析：买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，期权买方拥有以约定的价格向期权的卖方买入约定数量交易标的的权利。因此，买方期权对期权买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。

单选题

1、方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　　）

• A：方差协方差法和历史模拟法
• B：历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
• C：方差协方差法和蒙特卡洛模拟法
• D：方差协方差法、历史模拟法裥蒙特卡洛模拟法

答 案：B

2、清晰的战略风险管理流程不包括（　　）

• A：战略风险识别
• B：战略风险规划
• C：战略风险评估
• D：战略风险控制

答 案：B

3、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是( )。

• A：法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分
• B：金融自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分是法律框架的有效补充
• C：规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规
• D：在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层

答 案：C

解 析：行政法规的效力高于规章，所以C硕错误。

4、内部操作风险损失数据收集是商业银行对内部操作风险损失事件形成的损失信息进行( )的过程。

• A：记录、监测、处理
• B：记录、汇总、分析
• C：报告、汇总、记录
• D：记录、监测、分析

答 案：B

多选题

1、中国银行业监督管理委员会下发的《商业银行资本充足率管理办法》明确了商业银行交易账户包括哪几项内容?（　　）

• A：商业银行账号提供的贷款业务
• B：商业银行的中间业务
• C：商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或取其价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸
• D：为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸
• E：为避免交易账户其他项目的风险而持有的头寸

答 案：CDE

2、金融期货按照交易对象的不同，可分为( )。

• A：货币期货
• B：大豆期货
• C：指数期货
• D：黄金期货
• E：利率期货

答 案：ACE

解 析：期货是在场内进行交易的标准化远期合约，包括金融期货和商品期货等交易品种。金融期货按照交易对象可以分为利率期货、货币期货、指数期货三类，故A.C.E 选项正确。B.D选项属于商品期货。