2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题07月26日

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判断题

1、优质流动资产总量分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。()

答 案：错

解 析：优质流动资产结构分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。

2、买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（）

答 案：错

解 析：买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，期权买方拥有以约定的价格向期权的卖方买入约定数量交易标的的权利。因此，买方期权对期权买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。

3、银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。()

答 案：错

解 析：风险规避是比较消极的风险管理策略，首先应该选择积极的风险管理措施。

4、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答 案：对

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

单选题

1、与单一法人客户相比，（）不是集团法人客户的信用风险具有的特征。

• A：财务报表真实性较好
• B：连环担保普遍
• C：风险识别难度大
• D：贷后监督难度大

答 案：A

解 析：与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征1.内部关联交易频繁2.连环担保十分普遍3.真实财务状况难以掌握4.系统性风险较高5.风险识别和贷后管理难度大。考点集团法人客户信用风险识别

2、风险监管核心指标分为三个主要类别，下列选项不是这三个类别的是( )。

• A：风险水平类指标
• B：风险收益类指标
• C：风险迁徙类指标
• D：风险抵补类指标

答 案：B

解 析：依据中国银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标(试行)》，风险监管核心指标分为三个主要类别风险水平类指标、风险迁徙类指标、风险抵补类指标。B项不属于风险监管的核心指标。故本题选B。

3、核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，它体现为对关键人员依赖的风险，下列（）不是这种风险的表现。

• A：缺乏足够的后援／替代人员
• B：相关信息缺乏共享和文档记录
• C：雇员成本增加
• D：缺乏岗位轮换机制

答 案：C

解 析：核心雇员流失体现商业银行为对关键人员过度依赖的风险，包括缺乏足够的后援／替代人员，相关信息缺乏共享和文档记录，缺乏岗位轮换机制等，所以ABD项内容正确．C硕内容错误。

4、商业银行合理的贷款利率或产品定价应至少覆盖（　　）

• A：灾难性损失
• B：非预期损失
• C：实际违约损失
• D：预期损失

答 案：D

多选题

1、商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化，外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失，下列属于引发操作风险的外部事件的是（）。

• A：外部欺诈
• B：错误监控
• C：监管规定
• D：供应商破产
• E：政治风险

答 案：ACDE

解 析：商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化、外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。主要包括外部欺诈／盗窃、洗钱、政治风险、监管规定、业务外包、自然灾害、恐怖威胁，供应商破产属于业务外包。

2、下列属于负责市场风险管理的部门履行的具体职责（）。

• A：识别、计量和监测市场风险
• B：拟订市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审批
• C：监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况
• D：设计、实施事后检验和压力测试
• E：识别、评估新产品中所包含的市场风险

答 案：ABCDE

解 析：以上各项均是负责市场风险管理的部门通常履行的具体职责。