2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题07月25日

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判断题

1、同受国家控制的企业必为关联方。()

答 案：错

解 析：联系现实，各种不同类型的国企，同受国家控制，但不一定为关联方，也可以彼此之间毫无交往。

2、杠杆比率的主要作用是衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，与判断企业的偿债资格和能力无关。（）

答 案：错

解 析：杠杆比率，用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。

3、银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。()

答 案：错

解 析：风险规避是比较消极的风险管理策略，首先应该选择积极的风险管理措施。

4、操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。()

答 案：错

解 析：操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。

单选题

1、根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0．18%，0．70%．0．70%，则3年的累计死亡率为( )

• A：0．17%
• B：1．57%
• C：1．36%
• D：2．43%

答 案：B

解 析：CMRn=1一（1一SR1）×（1- SR2）×（1- SR3）×…×（1- SRn）=1一（1- 0.18%）×(1—0.7％)×(1-0.7%)=1. 57%.

2、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越（）。

• A：不变
• B：长
• C：短
• D：无法判断

答 案：B

解 析：通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越长。

3、某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为20亿元，资产风险暴露为230亿元．预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为( )

• A：1．33%
• B：1．74%
• C：2．00 %
• D：3．08%

答 案：B

解 析：预期损失率=预期损失／资产风险暴露×100%=4/230×100%=1.74%．故B选项正确。

4、下列关于风险分类的说法，错误的是（ ）。

• A：按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险
• B：按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险
• C：按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险
• D：按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

答 案：A

解 析：按风险发生的范围可以分为系统风险和非系统风险。本题考查对风险分类的理解。分析选项A，根据风险发生的范围，我们会首先考虑风险发生是大范围还是小范围的，而可量化风险和不可量化风险与范围没有必然关联性，风险能否量化是根据风险的不同性质，能否量化才是可量化风险和不可量化风险的分类标准。本题选项C是干扰选项，纯粹风险可以理解为纯粹的损失，投机风险可以理解为有获利的可能，两者的区别就在于损失结果不同。

多选题

1、可用来简化协方差矩阵的方法的是( )。

• A：对角线模
• B：因子模型
• C：历史模拟法
• D：解析模型
• E：仿真模型

答 案：AB

解 析：模型 E.仿真模型 答案AB

2、商业银行对保证担保应重点关注( )。

• A：保证人资格
• B：保证人财务实力
• C：保证人的保证意愿
• D：保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系
• E：保证的法律责任

答 案：ABCDE

解 析：保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。商业银行对保证担保应重点关注以下事项保证人资格、保证人财务实力、保证人的保证意愿、保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系、保证的法律责任。