2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题07月22日

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判断题

1、操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。()

答 案：错

解 析：操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。

2、商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险—收益平衡点。()

答 案：对

解 析：商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险一收益平衡点。

3、战略规划是关于公司发展的长期规划，因此必须保持长期固定不变。()

答 案：错

解 析：虽然重大的战略规划／决策有时需要提请股东大会审议、批准，但并不意味着战略规划因此保持长期不变。相反，战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。

4、易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。()

答 案：错

解 析：题干描述的是易变负债。

单选题

1、在计算操作风险经济资本配置的标准法中，p值代表商业银行在特定产品线的潜在操作风险损失与该产品线总收入之间的关系。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列( )产品线的8因子等于15％。

• A：零售银行
• B：代理服务
• C：公司金融
• D：资产管理

答 案：B

解 析：在计算操作风险经济资本配置的标准法中，B值代表商业银行在特定产品线的潜在操作风险损失与该产品线总收入之间的关系。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，β因子等于15％的是代理服务和商业银行业务，所以B项正确。

2、Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是（　　）

• A：解析法与历史模拟法
• B：历史模拟法与蒙特卡洛模拟法
• C：蒙特卡洛模拟法与情景模拟法
• D：解析法与蒙特卡洛模拟法

答 案：D

解 析：法与历史模拟法 B. 历史模拟法与蒙特卡洛模拟法 C. 蒙特卡洛模拟法与情景模拟法 D.

3、下列属于战略风险识别微观层面上的是( )。

• A：建立企业级风险管理信息系统
• B：高级管理层必须全面、深入地评估决策中可能潜藏的战略风险
• C：岗位工作人员恪守风险管理政策和指导原则
• D：资产组合中存在高风险、低收益的金融产品

答 案：C

解 析：岗位工作人员恪守风险管理政策和指导原则属于微观层面，所以C项正确。

4、下列关于财务比率的表述，正确的是( )。

• A：盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力
• B：杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力
• C：流动比率用于体现管理层管理和控制资产的能力
• D：效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力

答 案：A

解 析：盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力。所以，选项A的叙述是正确的。杠杆比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。所以，选项B的叙述是不正确的。流动比率用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金偿付能力和应付突发事件和困境的能力。效率比率是体现管理层管理和控制资产的能力。所以，选项C.D的叙述均是不正确的。

多选题

1、商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约引致的损失而对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程，属于原有贷款结构的是（ ）。

• A：贷款期限
• B：贷款金额
• C：贷款汇率
• D：贷款人信用
• E：贷款费用

答 案：ABE

解 析：商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约引致的损失而对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织的过程，所以ABE正确。

2、区域风险预警主要包括哪几种情况?（　　）

• A：区域经济的政策法规发生重大变化
• B：区域经营环境出现恶化
• C：区域商业银行分支机构内部出现风险因素
• D：国家有关产业政策发生变化
• E：产品出口的国家的贸易限制政策

答 案：ABC