2022-08-13 11:36:24 来源:吉格考试网
2022年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题08月13日,可以帮助我们积累知识点和做题经验,进而提升做题速度。通过初级银行从业人员每日一练的积累,助力我们更容易取得最后的成功。
判断题
1、二级流动性储备包括超额备付金和库存现金,直接用于流动性支付和流动性波动。()
答 案:错
解 析:一级流动性储备包括超额备付金和库存现金,直接用于流动性支付和流动性波动。
2、同受国家控制的企业必为关联方。()
答 案:错
解 析:联系现实,各种不同类型的国企,同受国家控制,但不一定为关联方,也可以彼此之间毫无交往。
3、银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。()
答 案:错
解 析:风险规避是比较消极的风险管理策略,首先应该选择积极的风险管理措施。
4、即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产,交付及付款必须在当时完成。
答 案:错
解 析:即期交易就是按照市价交易,不是按约定价格。
单选题
1、若银行资产负债表上有美元资产1 100,美元负债500,银行卖出的美元远期合约头寸为400,买入的美元远期合约头寸为300,持有的期权敞口头寸为100,则美元的敞口头寸为( )。
答 案:C
解 析:敞口头寸=即期资产一即期负债+远期买入一远期卖出+期权敞口头寸+其他=1100—500+300—400+100=600,如果某种外汇的敞口头寸为正值,则说明机构在该币种上处于多头,所以C项正确。
2、假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为5%,标准差为0.03的正态分布,则1个月后该股票的股价增长率落在( )区间的概率约为68%。
答 案:B
解 析:根据题意某股票的股价增长率服从均值为5%、标准差为0.03的正态分布,产是正态分布的均值,叮是标准差,μ=5%,σ=3%;依μ-σ 3、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面,战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险,下列说法错误的是( )。 答 案:D 解 析:D项,战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划,并定期进行修正。虽然重大的战略规划/决策有时需要提请股东大会审议、批准,但并不意味着战略规划因此保持长期不变。相反,战略规划应当定期审核或修正,以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求,同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。 4、贷款组合的信用风险识别不包括( )。 答 案:D 解 析:与单笔贷款业务的信用风险识别不同,商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时,应当更多地关注系统性风险可能造成的影响,即宏观经济因素、行业风险、区域风险。 多选题 1、商业银行流动性监管核心指标包括( )。 答 案:ACDE 解 析:商业银行流动性监管核心指标包括流动性比例、超额准备金比率、流动性缺口比率和核心负债比例。故选ACDE。 2、收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示( ) 答 案:AC
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